PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -72.73% против 9.22% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between UVXY and XLU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.31

The correlation between UVXY and XLU shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

UVXY vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.81

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
1.18

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.27

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

2.84

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

0.81

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.54

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.40

-1.08

Просадки

Сравнение просадок UVXY и XLU

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.98%

-48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-9.18%

-67.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-17.26%

-77.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-25.26%

-74.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-36.07%

-63.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.30%

-92.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-10.22%

-88.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

4.11%

+51.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и XLU

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

5.47%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

11.52%

+51.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

14.57%

+69.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

17.32%

+86.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

19.25%

+94.56%

Сравнение комиссий UVXY и XLU

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и XLU

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and XLU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs -72.73% for UVXY. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while XLU is Utilities Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор