Сравнение UVXY с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UVXY и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.63% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -72.94% против 9.89% соответственно.
UVXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 17.10%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -64.35%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.94%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и XLU
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
UVXY vs. XLU — Ранг доходности на риск
UVXY
XLU
Сравнение UVXY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 1.27 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.73 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.24 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.38 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.27 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.64 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.52 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.41 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и XLU составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и XLU
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и XLU
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -51.98% | -48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -9.18% | -76.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -25.26% | -74.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -36.07% | -63.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.23% | -97.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -10.26% | -88.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.26% | 3.82% | +67.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и XLU
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 44.51% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.51% | 5.10% | +39.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 10.33% | +61.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 15.80% | +97.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.43% | 17.17% | +88.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.49% | 19.20% | +95.29% |