PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVXY с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -71.14%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -71.14% против 8.98% соответственно.

UVXY

1 день
-4.83%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-41.44%
С начала года
-38.60%
1 год
-72.18%
3 года*
-64.22%
5 лет*
-67.88%
10 лет*
-71.14%
Всё время*
-80.22%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UVXY

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
$192.80M$190.57M$230.93M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам UVXY и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-38.60%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between UVXY and XLU is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.26

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.30

The correlation between UVXY and XLU shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

UVXY vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UVXY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.26

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
0.46

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.06

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

0.43

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

0.87

-2.43

UVXY vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и XLU

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.98%

-48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.05%

-9.18%

-61.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.55%

-13.15%

-82.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-25.26%

-74.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-36.07%

-63.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.30%

-92.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-10.19%

-88.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.08%

4.48%

+43.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и XLU

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 22.42% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.42%

3.82%

+18.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.04%

11.89%

+53.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.86%

14.93%

+70.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.36%

17.34%

+86.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.06%

19.30%

+92.76%

Сравнение комиссий UVXY и XLU

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и XLU

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and XLU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (22.42%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs -71.14% for UVXY. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while XLU is Utilities Equities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор