Сравнение UVXY с ULE
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs -2.42%/yr for ULE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -73.90% против -2.42% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
ULE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам UVXY и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
ULE ProShares Ultra Euro | -6.99% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between UVXY and ULE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.11 |
The correlation between UVXY and ULE shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. ULE — Ранг доходности на риск
UVXY
ULE
Сравнение UVXY c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.56 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.24 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и ULE
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -72.74% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -11.67% | -61.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -17.44% | -77.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -38.11% | -61.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -51.30% | -48.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -63.69% | -36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -46.11% | -52.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 5.31% | +45.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и ULE
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 2.73% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 8.94% | +57.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 13.10% | +71.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 16.09% | +87.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 15.11% | +97.24% |
Сравнение комиссий UVXY и ULE
И UVXY, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и ULE
Ни UVXY, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and ULE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to ULE (2.73%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.42% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.42% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
UVXY and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while ULE is Leveraged Currency. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор