Сравнение UVXY с UJB
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs 5.57%/yr for UJB. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -73.90% против 5.57% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
UJB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам UVXY и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.03% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Correlation
The correlation between UVXY and UJB is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.37 |
Over the past year, the inverse relationship between UVXY and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.37 to -0.61, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. UJB — Ранг доходности на риск
UVXY
UJB
Сравнение UVXY c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.36 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 5.71 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UJB
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -40.14% | -59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -5.01% | -67.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -9.47% | -85.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -30.14% | -69.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -40.14% | -59.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.63% | -99.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -6.15% | -92.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 1.19% | +49.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UJB
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 1.86% | +23.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 5.90% | +60.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 7.34% | +77.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 14.69% | +89.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 18.01% | +94.34% |
Сравнение комиссий UVXY и UJB
И UVXY, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UJB
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.20% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and UJB have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to UJB (1.86%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UJB's -40.14%.
On 10-year performance, UJB leads with 5.57% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UJB has performed better with a 5.57% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.
UJB has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while UJB is Leveraged Bonds. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор