Сравнение UVXY с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
UVXY и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -72.80% против 6.78% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и UJB
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
UVXY vs. UJB — Ранг доходности на риск
UVXY
UJB
Сравнение UVXY c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.82 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.26 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.19 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.92 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.82 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.20 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.37 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.33 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и UJB составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и UJB
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и UJB
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -40.14% | -59.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -7.86% | -77.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -30.14% | -69.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -40.14% | -59.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.52% | -97.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -6.23% | -92.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 1.58% | +69.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и UJB
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 4.41% | +40.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 5.65% | +66.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 10.88% | +102.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 14.63% | +90.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 18.52% | +95.99% |