PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с UJB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs 6.36%/yr for UJB. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: -72.73% против 6.36% соответственно.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и UJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%17.70%-23.27%6.96%5.19%26.68%-6.08%11.77%

Correlation

The correlation between UVXY and UJB is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between UVXY and UJB has strengthened: their correlation has moved from -0.37 to -0.60, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY

Доходность на риск

UVXY vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.16

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
1.73

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.68

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

7.15

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.16

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.21

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.35

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.33

-1.01

Просадки

Сравнение просадок UVXY и UJB

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-40.14%

-59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-5.01%

-71.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-9.47%

-85.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-30.14%

-69.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-40.14%

-59.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.57%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-6.17%

-92.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

1.18%

+54.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и UJB

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

2.29%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

5.76%

+57.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

7.29%

+77.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

14.67%

+89.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

18.27%

+95.54%

Сравнение комиссий UVXY и UJB

И UVXY, и UJB имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и UJB

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and UJB have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs UJB's -40.14%.

On 10-year performance, UJB leads with 6.36% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UJB has performed better with a 6.36% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and UJB have the same expense ratio: 0.95% per year.

UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while UJB is Leveraged Bonds. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while UJB tracks Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор