PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с TYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с TYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).

UVXY и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-3.21%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям TYD по среднегодовой доходности: -72.80% против -4.46% соответственно.

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

TYD

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-1.57%
3 года*
-5.96%
5 лет*
-11.68%
10 лет*
-4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с QQQTYD с SPYTYD с PEX

Сравнение комиссий UVXY и TYD

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

UVXY vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYTYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.10

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.02

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.05

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.11

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TYD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.06

-0.73

Корреляция

Корреляция между UVXY и TYD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и TYD

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.13%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и TYD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и TYD.

Загрузка...

Показатели просадок

UVXYTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-64.28%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-10.99%

-74.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-59.84%

-39.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-64.28%

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-57.93%

-42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-21.58%

-76.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

5.21%

+65.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и TYD

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVXYTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

5.53%

+39.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

9.59%

+62.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

16.19%

+96.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

22.95%

+82.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

20.47%

+94.04%