Сравнение UVXY с SVIX
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both Volatility funds - UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%) while SVIX tracks the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -62.17%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.36% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between UVXY and SVIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between UVXY and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. SVIX — Ранг доходности на риск
UVXY
SVIX
Сравнение UVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.21 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.44 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SVIX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.30% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -42.69% | -31.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -79.30% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.72% | -48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -32.18% | -66.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 14.99% | +34.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SVIX
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 11.40% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 43.72% | +23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 55.42% | +30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 65.88% | +37.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 65.88% | +46.12% |
Сравнение комиссий UVXY и SVIX
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SVIX
Ни UVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and SVIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -62.17% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
UVXY and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор