PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.


UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

SVIX

1 день
-2.39%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
0.74%
С начала года
1.07%
1 год
51.45%
3 года*
-5.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.36%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
1.07%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between UVXY and SVIX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.99

The correlation between UVXY and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

UVXY vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.21

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

3.44

-4.92

UVXY vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SVIX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.30%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-42.69%

-31.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-79.30%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-51.72%

-48.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-32.18%

-66.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

14.99%

+34.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SVIX

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

11.40%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

43.72%

+23.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

55.42%

+30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

65.88%

+37.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

65.88%

+46.12%

Сравнение комиссий UVXY и SVIX

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SVIX

Ни UVXY, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UVXY and SVIX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -62.17% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

UVXY and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор