Сравнение UVXY с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
UVXY и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UVXY и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -34.88% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и SHRT
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
UVXY vs. SHRT — Ранг доходности на риск
UVXY
SHRT
Сравнение UVXY c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.57 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.77 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.50 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.91 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и SHRT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и SHRT
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и SHRT
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -18.97% | -81.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -17.65% | -67.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.67% | -87.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -7.22% | -91.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 9.64% | +61.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и SHRT
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 5.62% | +39.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 10.51% | +61.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 14.59% | +98.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 12.65% | +92.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 12.65% | +101.86% |