PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и SHRT


2026 (YTD)202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-34.88%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.


UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий UVXY и SHRT

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

UVXY vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXYSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.57

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

-0.77

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.91

+0.11

UVXY vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVXYSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.36

-0.31

Корреляция

Корреляция между UVXY и SHRT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и SHRT

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.


TTM202520242023
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и SHRT

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


UVXYSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-18.97%

-81.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-17.65%

-67.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-12.67%

-87.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-7.22%

-91.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

9.64%

+61.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и SHRT

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVXYSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

5.62%

+39.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

10.51%

+61.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

14.59%

+98.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

12.65%

+92.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

12.65%

+101.86%