PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRT с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SHRT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и SCHG

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с QLDSHRT с LABD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SHRT и SCHG

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SHRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.76

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.24

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.09

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

3.71

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.76

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.79

-1.15

Корреляция

Корреляция между SHRT и SCHG составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SCHG

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SCHG

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-34.59%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-16.41%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-12.51%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-5.22%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

4.84%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SCHG

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 5.62%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.77%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.54%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

22.45%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

22.31%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

21.51%

-8.86%