PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SHRT is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 19.22% for SCHG. Their -0.44 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%.

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

Сравнение доходности по годам SHRT и SCHG

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-0.91%-1.44%-5.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%11.04%

Correlation

The correlation between SHRT and SCHG is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов SHRT и SCHG

Секторы
SHRT
SCHG

Сырьевые материалы

18.3%
1.6%

Технологии

17.0%
44.0%

Промышленность

13.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.2%

Здравоохранение

10.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.9%

Энергетика

5.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
14.1%

Финансовые услуги

1.2%
7.7%

Коммунальные услуги

0.0%
0.5%

Недвижимость

-

0.6%

Сырьевые материалы

SHRT
18.3%
SCHG
1.6%

Технологии

SHRT
17.0%
SCHG
44.0%

Промышленность

SHRT
13.5%
SCHG
7.6%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.7%
SCHG
11.2%

Здравоохранение

SHRT
10.4%
SCHG
9.9%

Потребительский защитный сектор

SHRT
6.7%
SCHG
1.9%

Энергетика

SHRT
5.4%
SCHG
0.9%

Коммуникационные услуги

SHRT
2.1%
SCHG
14.1%

Финансовые услуги

SHRT
1.2%
SCHG
7.7%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
SCHG
0.5%

Недвижимость

SHRT

-

SCHG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SHRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.16

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
1.64

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.18

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

3.71

-5.24

SHRT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SCHG

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-34.59%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-16.41%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-0.20%

-23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.19%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

5.18%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SCHG

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.92%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.98%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

16.62%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

22.46%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

21.61%

-8.61%

Сравнение комиссий SHRT и SCHG

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SCHG

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SCHG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 19.22% vs -15.29% for SHRT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 19.22% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Gotham and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор