PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SHRT is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.72% vs 24.64% for SCHG. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SCHG

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%34.95%10.38%

Correlation

The correlation between SHRT and SCHG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов SHRT и SCHG

Секторы
SHRT
SCHG

Технологии

26.3%
46.3%

Промышленность

19.2%
5.8%

Сырьевые материалы

13.8%
1.4%

Здравоохранение

13.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.7%

Энергетика

6.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
16.0%

Финансовые услуги

0.6%
6.7%

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

SHRT
26.3%
SCHG
46.3%

Промышленность

SHRT
19.2%
SCHG
5.8%

Сырьевые материалы

SHRT
13.8%
SCHG
1.4%

Здравоохранение

SHRT
13.6%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.9%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

SHRT
7.7%
SCHG
1.7%

Энергетика

SHRT
6.9%
SCHG
0.8%

Коммуникационные услуги

SHRT
1.6%
SCHG
16.0%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
SCHG
6.7%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
SCHG
0.4%

Недвижимость

SHRT

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SHRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.67
1.60

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.47
2.18

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.28

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.51

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.09

5.04

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.67, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.67

1.60

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.84

-1.64

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SCHG

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-34.59%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-16.41%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-1.78%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-5.20%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

4.90%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SCHG

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.61%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.62%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

15.50%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.27%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

21.55%

-8.77%

Сравнение комиссий SHRT и SCHG

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SCHG

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SCHG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.64% vs -21.72% for SHRT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.64% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Gotham and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор