PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с SCHG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SHRT is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.39% vs 17.91% for SCHG. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.35%.

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.09%
1 год
17.91%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.27%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и SCHG

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.28%-0.91%-1.44%-5.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.35%17.50%34.95%11.04%

Correlation

The correlation between SHRT and SCHG is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.46

Сравнение распределения секторов SHRT и SCHG

Секторы
SHRT
SCHG

Сырьевые материалы

25.3%
1.3%

Промышленность

18.3%
6.0%

Здравоохранение

14.0%
8.4%

Технологии

12.4%
46.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.4%

Энергетика

8.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
15.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.6%

Финансовые услуги

0.6%
6.6%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Недвижимость

-

0.5%

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
SCHG
1.3%

Промышленность

SHRT
18.3%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
SCHG
8.4%

Технологии

SHRT
12.4%
SCHG
46.7%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
SCHG
12.4%

Энергетика

SHRT
8.6%
SCHG
0.7%

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
SCHG
15.3%

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
SCHG
1.6%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
SCHG
6.6%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
SCHG
0.4%

Недвижимость

SHRT

-

SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SHRT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
1.11

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
1.56

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.20

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.10

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

3.58

-5.54

SHRT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и SCHG

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-34.59%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-16.41%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-6.46%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.20%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

5.02%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и SCHG

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.91%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.52%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.24%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

22.38%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

21.58%

-8.76%

Сравнение комиссий SHRT и SCHG

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и SCHG

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and SCHG have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to SHRT (4.21%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 17.91% vs -21.39% for SHRT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 17.91% return vs -21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Gotham and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор