Сравнение SHRT с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SHRT и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 22.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и QLD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SHRT vs. QLD — Ранг доходности на риск
SHRT
QLD
Сравнение SHRT c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.84 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.43 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.49 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.88 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.84 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.53 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и QLD составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и QLD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и QLD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -83.13% | +64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -25.13% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -20.10% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -18.30% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 7.67% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и QLD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 12.96% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 25.55% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 44.91% | -30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 44.77% | -32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 44.47% | -31.81% |