PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). SHRT is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 60.38% for QLD. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%.

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и QLD

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-0.91%-1.44%-5.51%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%23.00%

Correlation

The correlation between SHRT and QLD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.51

The correlation between SHRT and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHRT и QLD

Секторы
SHRT
QLD

Сырьевые материалы

25.3%
1.0%

Промышленность

18.3%
2.6%

Здравоохранение

14.0%
3.7%

Технологии

12.4%
58.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.4%

Энергетика

8.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
14.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
6.4%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.2%

Недвижимость

-

0.1%

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
QLD
1.0%

Промышленность

SHRT
18.3%
QLD
2.6%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
QLD
3.7%

Технологии

SHRT
12.4%
QLD
58.7%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
QLD
11.4%

Энергетика

SHRT
8.6%
QLD
0.5%

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
QLD
14.3%

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
QLD
6.4%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
QLD
0.2%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
QLD
1.2%

Недвижимость

SHRT

-

QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SHRT vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.70

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
2.17

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.29

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.41

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

8.15

-10.08

SHRT vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и QLD

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-83.13%

+57.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-25.13%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-10.11%

-15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-18.14%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

7.43%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и QLD

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

18.22%

-14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

28.88%

-17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

35.74%

-22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

45.34%

-32.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

44.79%

-31.98%

Сравнение комиссий SHRT и QLD

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и QLD

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and QLD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 60.38% vs -21.32% for SHRT. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 60.38% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Gotham and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор