PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с KOLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

UVXY и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -72.80% против -28.67% соответственно.

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL

Сравнение комиссий UVXY и KOLD

И UVXY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

UVXY vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.06

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.98

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.23

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

0.53

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.14

-0.53

Корреляция

Корреляция между UVXY и KOLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и KOLD

Ни UVXY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UVXY и KOLD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и KOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

UVXYKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-72.50%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-98.91%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-97.35%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-69.16%

-29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

31.34%

+39.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и KOLD

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 29.15%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVXYKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

29.15%

+15.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

101.32%

-29.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

120.69%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

118.51%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

101.90%

+12.61%