Сравнение UVXY с KOLD
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs -24.95%/yr for KOLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -37.11%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -73.90% против -24.95% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
KOLD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -37.11%
- 6 месяцев
- -35.71%
- 1 год
- -9.76%
- 3 года*
- -5.44%
- 5 лет*
- -37.40%
- 10 лет*
- -24.95%
Сравнение доходности по годам UVXY и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.11% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UVXY and KOLD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between UVXY and KOLD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UVXY
KOLD
Сравнение UVXY c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.14 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.26 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и KOLD
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -72.50% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -84.34% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -97.96% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.43% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -69.58% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 38.27% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и KOLD
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 23.44% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 95.95% | -29.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 112.90% | -27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 118.80% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 101.79% | +10.56% |
Сравнение комиссий UVXY и KOLD
И UVXY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и KOLD
Ни UVXY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and KOLD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to KOLD (23.44%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, KOLD leads with -24.95% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 23.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -24.95% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UVXY and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while KOLD is Oil & Gas. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор