PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVXY и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -72.05% против -23.09% соответственно.


UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-21.43%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between UVXY and KOLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.03

The correlation between UVXY and KOLD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

UVXY vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXYKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.25

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

0.45

-1.93

UVXY vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и KOLD

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXYKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-72.50%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-84.34%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-97.75%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.45%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.79%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-69.69%

-29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

39.95%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и KOLD

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 17.16%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXYKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

18.94%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

91.36%

-24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

111.66%

-26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

118.90%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

101.71%

+10.29%

Сравнение комиссий UVXY и KOLD

И UVXY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и KOLD

Ни UVXY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UVXY and KOLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (18.94%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, KOLD leads with -23.09% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -23.09% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UVXY and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY is categorized as Volatility, while KOLD is Oil & Gas. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор