Сравнение UVXY с KOLD
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UVXY returned -72.73%/yr vs -26.57%/yr for KOLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.42%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -72.73% против -26.57% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
KOLD
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -26.57%
Сравнение доходности по годам UVXY и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -41.42% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between UVXY and KOLD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between UVXY and KOLD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UVXY
KOLD
Сравнение UVXY c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.12 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.25 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.35 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.15 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и KOLD
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -72.50% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.25% | -84.34% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | -98.45% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.45% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.61% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.55% | -69.49% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.83% | 36.20% | +19.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и KOLD
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 12.26%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 24.79% | -12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | 99.56% | -36.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.51% | 113.73% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 118.80% | -14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.81% | 101.77% | +12.04% |
Сравнение комиссий UVXY и KOLD
И UVXY, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и KOLD
Ни UVXY, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and KOLD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.79%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, KOLD leads with -26.57% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.57% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UVXY and KOLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while KOLD is Leveraged Commodities. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%).
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор