PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и GUSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -72.80% против -32.91% соответственно.


UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UVXY и GUSH

UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

UVXY vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVXYGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.79

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.35

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.26

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

3.14

-3.94

UVXY vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVXYGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.26

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.43

-0.24

Корреляция

Корреляция между UVXY и GUSH составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и GUSH

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок UVXY и GUSH

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


UVXYGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-43.67%

-41.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-73.64%

-26.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.94%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.77%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-92.81%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

17.57%

+53.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и GUSH

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UVXYGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

16.69%

+28.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

39.24%

+32.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

67.59%

+45.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

68.73%

+36.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

94.30%

+20.21%