Сравнение UVXY с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
UVXY и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | -52.68% | -74.28% | -40.21% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -72.80% против -32.91% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и GUSH
UVXY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
UVXY vs. GUSH — Ранг доходности на риск
UVXY
GUSH
Сравнение UVXY c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.79 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.35 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.26 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.14 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.79 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.26 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и GUSH составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и GUSH
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и GUSH
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -43.67% | -41.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -73.64% | -26.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.94% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.77% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -92.81% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 17.57% | +53.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и GUSH
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 16.69% | +28.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 39.24% | +32.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 67.59% | +45.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 68.73% | +36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 94.30% | +20.21% |