Сравнение UVXY с EDGE
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. UVXY is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, UVXY returned -73.19% vs 24.55% for EDGE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 10.56%.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
EDGE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -60.41% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 10.56% | 12.94% |
Correlation
The correlation between UVXY and EDGE is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between UVXY and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. EDGE — Ранг доходности на риск
UVXY
EDGE
Сравнение UVXY c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.74 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 14.02 | -15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и EDGE
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.66% | -79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -9.01% | -64.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.63% | -99.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -2.70% | -96.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 1.76% | +47.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и EDGE
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 3.45% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 10.18% | +56.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 12.15% | +73.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 15.85% | +87.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 15.85% | +96.15% |
Сравнение комиссий UVXY и EDGE
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и EDGE
Ни UVXY, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and EDGE have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EDGE (3.45%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 24.55% vs -73.19% for UVXY. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 24.55% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UVXY and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and MRBL. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор