Сравнение EDGE с VIXM
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. EDGE is actively managed, while VIXM is passively managed. Over the past year, EDGE returned 28.99% vs -8.35% for VIXM. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 1.31%.
EDGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
Сравнение доходности по годам EDGE и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.19% | 13.16% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 6.04% |
Correlation
The correlation between EDGE and VIXM is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between EDGE and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. VIXM — Ранг доходности на риск
EDGE
VIXM
Сравнение EDGE c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.94 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.55 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | -0.96 | +18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | -0.44 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.55 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и VIXM
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -96.23% | +75.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -15.22% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -95.75% | +95.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -81.52% | +78.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 8.74% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и VIXM
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 1.80%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.19% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 13.91% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 18.98% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 30.68% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 32.90% | -16.95% |
Сравнение комиссий EDGE и VIXM
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и VIXM
Ни EDGE, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDGE and VIXM have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (3.19%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs VIXM's -96.23%.
On 1-year performance, EDGE leads with 28.99% vs -8.35% for VIXM. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 28.99% return vs -8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
EDGE and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EDGE is categorized as Derivative Income, while VIXM is Volatility. They also come from different issuers: MRBL and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.85% for VIXM.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор