Сравнение EDGE с UVIX
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). EDGE is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, EDGE returned 28.99% vs -85.80% for UVIX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
EDGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.19% | 13.16% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -80.12% |
Correlation
The correlation between EDGE and UVIX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between EDGE and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. UVIX — Ранг доходности на риск
EDGE
UVIX
Сравнение EDGE c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.81 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.98 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | -1.26 | +18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | -0.77 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.62 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и UVIX
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -99.97% | +79.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -87.35% | +78.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -99.97% | +99.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -88.52% | +85.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 67.78% | -66.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и UVIX
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 1.80%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 15.41% | -13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 82.35% | -73.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 111.51% | -100.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 136.15% | -120.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 136.15% | -120.20% |
Сравнение комиссий EDGE и UVIX
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и UVIX
Ни EDGE, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDGE and UVIX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (15.41%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, EDGE leads with 28.99% vs -85.80% for UVIX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 28.99% return vs -85.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
EDGE and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EDGE is categorized as Derivative Income, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: MRBL and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 2.78% for UVIX.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор