Сравнение EDGE с UVIX
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). EDGE is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, EDGE returned 24.55% vs -85.87% for UVIX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
EDGE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 10.56% | 12.94% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -79.53% |
Correlation
The correlation between EDGE and UVIX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between EDGE and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. UVIX — Ранг доходности на риск
EDGE
UVIX
Сравнение EDGE c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.81 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.99 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | -1.38 | +15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и UVIX
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -99.98% | +79.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -86.44% | +77.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -99.98% | +99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -88.75% | +86.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 62.34% | -60.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и UVIX
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 3.45%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 22.74% | -19.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 87.79% | -77.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 112.71% | -100.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 135.33% | -119.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 135.33% | -119.48% |
Сравнение комиссий EDGE и UVIX
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и UVIX
Ни EDGE, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDGE and UVIX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to EDGE (3.45%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, EDGE leads with 24.55% vs -85.87% for UVIX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 24.55% return vs -85.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
EDGE and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EDGE is categorized as Derivative Income, while UVIX is Volatility. They also come from different issuers: MRBL and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 2.78% for UVIX.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор