Сравнение EDGE с VIXY
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index. EDGE is actively managed, while VIXY is passively managed. Over the past year, EDGE returned 25.34% vs -55.30% for VIXY. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for VIXY.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и VIXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VIXY с доходностью -10.37%.
EDGE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIXY
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.36%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- -39.97%
- 5 лет*
- -45.65%
- 10 лет*
- -48.59%
Сравнение доходности по годам EDGE и VIXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 7.77% | 12.94% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.37% | -38.04% |
Correlation
The correlation between EDGE and VIXY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between EDGE and VIXY has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. VIXY — Ранг доходности на риск
EDGE
VIXY
Сравнение EDGE c VIXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | VIXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -1.02 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | -1.56 | +16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и VIXY
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки VIXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и VIXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -100.00% | +79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -54.55% | +45.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -100.00% | +98.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -92.19% | +89.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 39.74% | -38.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и VIXY
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 4.56%, в то время как у ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | VIXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 17.03% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 43.99% | -34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 56.44% | -44.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 70.37% | -54.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 71.94% | -55.87% |
Сравнение комиссий EDGE и VIXY
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VIXY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и VIXY
Ни EDGE, ни VIXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDGE and VIXY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.03%) compared to EDGE (4.56%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs VIXY's -100.00%.
On 1-year performance, EDGE leads with 25.34% vs -55.30% for VIXY. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 25.34% return vs -55.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
EDGE and VIXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EDGE is categorized as Derivative Income, while VIXY is Volatility. They also come from different issuers: MRBL and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.85% for VIXY.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и VIXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор