Сравнение EDGE с VXX
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. EDGE is actively managed, while VXX is passively managed. Over the past year, EDGE returned 22.99% vs -50.97% for VXX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -15.07%.
EDGE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 9.74%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -15.07%
- 1 год
- -50.97%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -45.98%
- 10 лет*
- -46.50%
Сравнение доходности по годам EDGE и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.74% | 12.94% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -15.07% | -37.14% |
Correlation
The correlation between EDGE and VXX is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between EDGE and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. VXX — Ранг доходности на риск
EDGE
VXX
Сравнение EDGE c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.84 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.94 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | -1.49 | +14.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и VXX
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -100.00% | +79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -54.59% | +45.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -100.00% | +98.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -95.09% | +92.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 34.19% | -32.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и VXX
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 3.53%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 13.10% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 44.02% | -33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 56.52% | -44.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 67.95% | -52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 70.30% | -54.46% |
Сравнение комиссий EDGE и VXX
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и VXX
Ни EDGE, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDGE and VXX have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (13.10%) compared to EDGE (3.53%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs VXX's -100.00%.
On 1-year performance, EDGE leads with 22.99% vs -50.97% for VXX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 22.99% return vs -50.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
EDGE and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EDGE is categorized as Derivative Income, while VXX is Volatility. They also come from different issuers: MRBL and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.89% for VXX.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор