Сравнение EDGE с VXX
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. EDGE is actively managed, while VXX is passively managed. Over the past year, EDGE returned 29.39% vs -54.83% for VXX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.
EDGE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -24.41%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -42.32%
- 5 лет*
- -46.46%
- 10 лет*
- -46.89%
Сравнение доходности по годам EDGE и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.59% | 13.16% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -11.22% | -38.08% |
Correlation
The correlation between EDGE and VXX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between EDGE and VXX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. VXX — Ранг доходности на риск
EDGE
VXX
Сравнение EDGE c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.81 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | -0.96 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | -1.37 | +18.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.99 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.77 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и VXX
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -100.00% | +79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -57.39% | +48.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -95.08% | +92.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 40.04% | -38.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и VXX
Текущая волатильность для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) составляет 1.80%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что EDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 8.62% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 40.99% | -31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 55.62% | -44.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 67.94% | -52.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 70.95% | -55.02% |
Сравнение комиссий EDGE и VXX
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и VXX
Ни EDGE, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EDGE and VXX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXX has higher volatility (8.62%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs VXX's -100.00%.
On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs -54.83% for VXX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs -54.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.
EDGE and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EDGE is categorized as Derivative Income, while VXX is Volatility. They also come from different issuers: MRBL and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.89% for VXX.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор