PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGE с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, EDGE returned 28.99% vs -8.73% for TAIL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EDGE и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

EDGE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.19%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE и TAIL

2026 (YTD)2025
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		9.19%13.16%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%7.40%

Correlation

The correlation between EDGE and TAIL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.71

The correlation between EDGE and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRBL Enhanced Equity ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EDGE:
EDGE с MRNYEDGE с VXXEDGE с SPINEDGE с VIXMEDGE с LQTIEDGE с USOYEDGE с FYEE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

EDGE vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGETAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-1.03

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-1.46

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.83

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.80

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

-2.01

+19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGE vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGETAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-1.03

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

-0.48

+1.54

Просадки

Сравнение просадок EDGE и TAIL

Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGETAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-52.36%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.95%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-51.56%

+51.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-29.12%

+26.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

4.35%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE и TAIL

MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что EDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGETAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.86%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.45%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

8.51%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.90%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

14.94%

+1.01%

Сравнение комиссий EDGE и TAIL

EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE и TAIL

EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

EDGE and TAIL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGE has higher volatility (1.80%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, EDGE leads with 28.99% vs -8.73% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 28.99% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for EDGE.

EDGE is categorized as Derivative Income, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: MRBL and Cambria. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.59% for TAIL.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор