PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGE с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGE с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, EDGE returned 24.55% vs -8.15% for TAIL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности EDGE и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGE показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

EDGE

1 день
-0.49%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.18%
С начала года
10.56%
1 год
24.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE и TAIL

2026 (YTD)2025
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		10.56%12.94%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%7.40%

Correlation

The correlation between EDGE and TAIL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

-0.71

The correlation between EDGE and TAIL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRBL Enhanced Equity ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с EDGE:
EDGE с VXXEDGE с MRNYEDGE с UVIXEDGE с VIXMEDGE с FYEEEDGE с VIXYEDGE с CWII
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

EDGE vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGETAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-0.96

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.36

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.84

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.68

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

-1.45

+15.47

EDGE vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGE и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGE и TAIL

Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGETAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-52.36%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.02%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-52.02%

+51.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-29.39%

+26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

5.64%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE и TAIL

MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что EDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGETAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.94%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

6.67%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

8.52%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.90%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.87%

+0.98%

Сравнение комиссий EDGE и TAIL

EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE и TAIL

EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

EDGE and TAIL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGE has higher volatility (3.45%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, EDGE leads with 24.55% vs -8.15% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 24.55% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for EDGE.

EDGE is categorized as Derivative Income, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: MRBL and Cambria. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.59% for TAIL.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор