PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EDGE с CWII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EDGE и CWII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.


EDGE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.19%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWII

1 день
-5.26%
1 месяц
-7.64%
С начала года
37.23%
6 месяцев
17.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGE и CWII


2026 (YTD)2025
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF
9.19%3.05%
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
37.23%-42.16%

Correlation

The correlation between EDGE and CWII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MRBL Enhanced Equity ETF

REX CRWV Growth & Income ETF

Доходность на риск

EDGE vs. CWII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CWII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGE c CWII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EDGECWIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

EDGE vs. CWII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EDGECWIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

-0.38

+1.44

Просадки

Сравнение просадок EDGE и CWII

Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и CWII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EDGECWIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.66%

-48.46%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-20.63%

+20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-30.55%

+27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGE и CWII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EDGECWIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

88.61%

-77.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

88.61%

-72.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

88.61%

-72.66%

Сравнение комиссий EDGE и CWII

EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGE и CWII

EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%.


ПозицияTTM2025
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
20.73%6.09%
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EDGE and CWII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.

CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for EDGE.

They also come from different issuers: MRBL and REX Shares. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 1.03% for CWII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGE и CWII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор