Сравнение EDGE с CWII
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EDGE charges 0.74%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
EDGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.19% | 3.05% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between EDGE and CWII is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. CWII — Ранг доходности на риск
EDGE
CWII
Сравнение EDGE c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGE | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGE | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.38 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок EDGE и CWII
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -48.46% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -20.63% | +20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -30.55% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 88.61% | -77.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 88.61% | -72.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 88.61% | -72.66% |
Сравнение комиссий EDGE и CWII
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и CWII
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and CWII have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and REX Shares. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор