- CUSIP
- 02072Q705
- Эмитент
- MRBL
- Дата выпуска
- 21 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1.25x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $142.74K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции EDGE — $51.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) показал доход в 13.38% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев.
MRBL Enhanced Equity ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EDGE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EDGE закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | -0.50% | -4.78% | 9.67% | 3.50% | 0.60% | 0.86% | 2.40% | 13.38% | ||||
| 2025 | -0.49% | -0.80% | -6.30% | -1.06% | 3.58% | 4.58% | 2.60% | 2.20% | 3.41% | 2.53% | 0.55% | 1.91% | 12.94% |
Метрики бенчмарка
MRBL Enhanced Equity ETF has an annualized alpha of 4.81%, beta of 0.73, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.73%) than losses (72.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.81%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 86.73%
- Участие в снижении
- 72.09%
Комиссия
Комиссия EDGE составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDGE имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.50 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 10.58 | +4.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MRBL Enhanced Equity ETF показал максимальную просадку в 20.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.66%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 16d | 5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.01%март 2026 г. | 1mo 18d | 14d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.92%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.80%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.35%июль 2026 г. | 16d | 5d | 21dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| EDGE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -56.78% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.10% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -10.69% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.14% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDGE
Добавьте MRBL Enhanced Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDGE