Сравнение UVXY с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
UVXY и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 8.21% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям DZZ по среднегодовой доходности: -72.80% против -8.56% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и DZZ
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
UVXY vs. DZZ — Ранг доходности на риск
UVXY
DZZ
Сравнение UVXY c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.38 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.37 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.84 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.44 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.38 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.21 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и DZZ составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и DZZ
Ни UVXY, ни DZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и DZZ
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.64% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -74.95% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -74.95% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -80.59% | -19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.53% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -82.19% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 43.55% | +27.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и DZZ
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 15.37% | +29.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 126.04% | -54.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 168.01% | -54.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 82.52% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 63.36% | +51.15% |