Сравнение UVXY с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
UVXY и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVXY и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -72.80% против 22.78% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVXY и DGP
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
UVXY vs. DGP — Ранг доходности на риск
UVXY
DGP
Сравнение UVXY c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.95 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.32 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.92 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 11.08 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.95 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 1.02 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.65 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.31 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между UVXY и DGP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и DGP
Ни UVXY, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UVXY и DGP
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.31% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -36.58% | -49.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | -51.24% | -48.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -51.24% | -48.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.22% | -77.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.53% | -41.24% | -57.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.09% | 9.64% | +61.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и DGP
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVXY | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.03% | 24.21% | +20.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.80% | 48.07% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.07% | 55.32% | +57.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.47% | 38.34% | +67.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.51% | 34.93% | +79.58% |