Сравнение UVXY с BUFR
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. UVXY is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -68.33%/yr vs 9.91%/yr for BUFR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 7.24%.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
BUFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -50.30% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 7.24% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between UVXY and BUFR is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | -0.73 |
The correlation between UVXY and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. BUFR — Ранг доходности на риск
UVXY
BUFR
Сравнение UVXY c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.21 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 16.91 | -18.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и BUFR
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -13.73% | -86.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -4.61% | -69.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -12.81% | -82.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | -13.73% | -86.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.19% | -99.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -2.06% | -96.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 0.87% | +48.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и BUFR
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 1.59% | +15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 5.31% | +61.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 6.60% | +78.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 10.48% | +93.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 10.18% | +101.82% |
Сравнение комиссий UVXY и BUFR
И UVXY, и BUFR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и BUFR
Ни UVXY, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVXY and BUFR have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to BUFR (1.59%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, BUFR leads with 9.91% vs -68.33% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.91% return vs -68.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and BUFR have the same expense ratio: 0.95% per year.
UVXY and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор