PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. UVXY is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -68.23%/yr vs 10.02%/yr for BUFR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-53.49%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between UVXY and BUFR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

-0.73

The correlation between UVXY and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

UVXY vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.75

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
4.00

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.56

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.90

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

21.10

-22.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

2.75

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.96

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.08

-1.75

Просадки

Сравнение просадок UVXY и BUFR

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.73%

-86.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-4.61%

-71.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-12.81%

-82.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

-13.73%

-85.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.01%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-2.09%

-96.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

0.85%

+54.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и BUFR

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

1.02%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

4.95%

+57.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.51%

6.52%

+77.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

10.44%

+93.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.81%

10.22%

+103.59%

Сравнение комиссий UVXY и BUFR

И UVXY, и BUFR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и BUFR

Ни UVXY, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UVXY and BUFR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 10.02% vs -68.23% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 10.02% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and BUFR have the same expense ratio: 0.95% per year.

UVXY and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор