PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVXY с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с BITU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UVXY returned -73.19% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

BITU

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-62.62%
С начала года
-56.31%
1 год
-79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и BITU

2026 (YTD)20252024
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-34.84%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.31%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between UVXY and BITU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

UVXY vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVXYBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.90

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.80

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.95

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.40

-0.08

UVXY vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и BITU

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.45%

-16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-83.45%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-80.46%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-36.79%

-61.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

56.89%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и BITU

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 17.16%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

21.27%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

70.10%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

88.22%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

96.74%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

96.74%

+15.26%

Сравнение комиссий UVXY и BITU

И UVXY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и BITU

UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.27%50.23%0.12%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and BITU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.27%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, UVXY leads with -73.19% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UVXY has performed better with a -73.19% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for UVXY.

UVXY is categorized as Volatility, while BITU is Cryptocurrency. UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор