Сравнение UVXY с BITO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UVXY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -64.78%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -23.07%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -28.44% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between UVXY and BITO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. BITO — Ранг доходности на риск
UVXY
BITO
Сравнение UVXY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVXY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.83 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.44 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.10 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок UVXY и BITO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -50.64% | -25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.25% | -50.64% | -44.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.64% | -49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.55% | -36.75% | -61.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.83% | 29.27% | +26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и BITO
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 9.03% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.79% | 33.71% | +29.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.51% | 43.61% | +40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 55.10% | +48.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.81% | 55.10% | +58.71% |
Сравнение комиссий UVXY и BITO
И UVXY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и BITO
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and BITO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (12.26%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -64.78% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while BITO is Cryptocurrency.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор