Сравнение UVXY с BITO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UVXY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -62.37%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -29.29% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UVXY and BITO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. BITO — Ранг доходности на риск
UVXY
BITO
Сравнение UVXY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.88 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.49 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и BITO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -54.01% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -54.01% | -40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -54.01% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -36.89% | -61.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 31.65% | +18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и BITO
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.55% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 12.96% | +12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 34.32% | +31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 44.16% | +40.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 55.00% | +48.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 55.00% | +57.35% |
Сравнение комиссий UVXY и BITO
И UVXY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и BITO
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and BITO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -62.37% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while BITO is Cryptocurrency.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор