Сравнение UVXY с BITO
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UVXY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UVXY returned -62.17%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -29.29% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UVXY and BITO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. BITO — Ранг доходности на риск
UVXY
BITO
Сравнение UVXY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.89 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.42 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и BITO
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.88% | -54.47% | -19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.42% | -54.47% | -40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.18% | -49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.76% | -37.06% | -61.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.56% | 33.91% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и BITO
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 10.49% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.78% | 34.48% | +32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.47% | 44.10% | +41.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.82% | 54.80% | +49.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.00% | 54.80% | +57.20% |
Сравнение комиссий UVXY и BITO
И UVXY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и BITO
UVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and BITO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -62.17% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for UVXY.
UVXY is categorized as Volatility, while BITO is Cryptocurrency.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор