PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVXY с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVXY is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -67.90%/yr vs 10.64%/yr for APRT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности UVXY и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

UVXY

1 день
-0.24%
1 месяц
-22.10%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-37.37%
1 год
-72.91%
3 года*
-64.55%
5 лет*
-67.90%
10 лет*
-72.67%

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-19.06%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-68.54%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%9.09%

Correlation

The correlation between UVXY and APRT is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

-0.74

The correlation between UVXY and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

UVXY vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXYAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
3.83

-4.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
6.77

-8.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.97

-1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

12.06

-13.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

65.68

-66.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXYAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

3.83

-4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.99

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.11

-1.78

Просадки

Сравнение просадок UVXY и APRT

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVXYAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-14.98%

-85.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.22%

-1.59%

-73.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.45%

-14.98%

-80.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

-14.98%

-84.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.20%

-99.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.55%

-2.05%

-96.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.63%

0.29%

+55.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и APRT

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVXYAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

1.01%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.64%

3.99%

+58.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.42%

5.02%

+79.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.85%

10.78%

+93.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.82%

10.29%

+103.53%

Сравнение комиссий UVXY и APRT

UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVXY и APRT

Ни UVXY, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVXY and APRT have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (11.77%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs APRT's -14.98%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.64% vs -67.90% for UVXY. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.64% return vs -67.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

UVXY and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVXY is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор