Сравнение UVXY с APRT
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UVXY is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, UVXY returned -66.90%/yr vs 10.35%/yr for APRT. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. UVXY charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.26%.
UVXY
- 1 день
- 8.28%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -74.07%
- 3 года*
- -61.96%
- 5 лет*
- -66.90%
- 10 лет*
- -73.85%
APRT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVXY и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -22.07% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -68.28% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.26% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 11.89% | 9.46% |
Correlation
The correlation between UVXY and APRT is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | -0.74 |
The correlation between UVXY and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. APRT — Ранг доходности на риск
UVXY
APRT
Сравнение UVXY c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 11.11 | -12.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 53.57 | -55.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и APRT
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -14.98% | -85.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.51% | -1.59% | -71.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.93% | -14.98% | -79.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -14.98% | -84.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.77% | -99.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -2.04% | -96.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 0.33% | +55.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и APRT
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что UVXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 1.81% | +24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.46% | 4.33% | +62.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.46% | 5.14% | +80.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.96% | 10.80% | +93.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.39% | 10.27% | +102.12% |
Сравнение комиссий UVXY и APRT
UVXY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVXY и APRT
Ни UVXY, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and APRT have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.85%) compared to APRT (1.81%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs APRT's -14.98%.
On 5-year performance, APRT leads with 10.35% vs -66.90% for UVXY. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.35% return vs -66.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
UVXY and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVXY is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for UVXY and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор