PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVXY с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UVXY и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -72.05% против 3.01% соответственно.


UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%

^VIX

1 день
6.76%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
5.62%
С начала года
11.91%
1 год
-2.51%
3 года*
7.47%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVXY и ^VIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
^VIX
CBOE Volatility Index
11.91%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between UVXY and ^VIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.88

The correlation between UVXY and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

CBOE Volatility Index

Доходность на риск

UVXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UVXY^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.11

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.05

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-0.08

-1.40

UVXY vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVXY и ^VIX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ^VIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVXY^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.88%

-51.59%

-22.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

-74.26%

-21.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

-74.26%

-25.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-85.66%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-79.77%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.76%

-64.10%

-34.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.56%

32.74%

+16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 17.16%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVXY^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

31.23%

-14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.78%

92.53%

-25.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.47%

124.57%

-39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.82%

127.57%

-23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.00%

136.46%

-24.46%

Часто задаваемые вопросы


UVXY and ^VIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (31.23%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVXY и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор