Сравнение UVXY с ^VIX
UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%), while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, UVXY returned -73.90%/yr vs -2.30%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности UVXY и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVXY показывает доходность -24.94%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -73.90% против -2.30% соответственно.
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
^VIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 40.24%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- -2.30%
Сравнение доходности по годам UVXY и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
^VIX CBOE Volatility Index | 26.35% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between UVXY and ^VIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between UVXY and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
UVXY
^VIX
Сравнение UVXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVXY | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.25 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.41 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVXY и ^VIX
Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVXY | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.70% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.74% | -50.66% | -22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.91% | -74.26% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -74.26% | -25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -85.66% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -77.16% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.75% | -64.07% | -34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.54% | 30.89% | +19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVXY и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 25.55%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.39%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVXY | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.55% | 49.39% | -23.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.08% | 91.06% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 123.44% | -38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.95% | 127.79% | -23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 136.63% | -24.28% |
Часто задаваемые вопросы
UVXY and ^VIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.39%) compared to UVXY (25.55%). In terms of maximum drawdown, UVXY dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVXY и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор