PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVXY с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UVXY с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CBOE Volatility Index (^VIX).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UVXY и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UVXY и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, UVXY показывает доходность 40.61%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции UVXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -72.80% против 6.48% соответственно.

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

UVXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVXY^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.09

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.25

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.58

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

-0.75

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVXY vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVXY и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVXY^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.01

-0.68

Корреляция

Корреляция между UVXY и ^VIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UVXY и ^VIX

Максимальная просадка UVXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVXY и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UVXY^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.64%

-74.26%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-74.26%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-85.66%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-70.32%

-29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.53%

-64.04%

-34.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.09%

46.08%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UVXY и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) составляет 45.03%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что UVXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UVXY^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

48.46%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.80%

93.57%

-21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.07%

139.41%

-26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.47%

125.25%

-19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.51%

135.98%

-21.47%