Сравнение UVV с SYY
UVV (Universal Corporation) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 5.09% против 7.33% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам UVV и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between UVV and SYY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.25 |
The correlation between UVV and SYY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
SYY:
$3.61
UVV:
30.51
SYY:
21.21
UVV:
0.45
SYY:
0.44
UVV:
$2.21B
SYY:
$83.57B
UVV:
$412.39M
SYY:
$15.49B
UVV:
$212.91M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. SYY — Ранг доходности на риск
UVV
SYY
Сравнение UVV c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.23 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.58 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и SYY
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -69.98% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -23.98% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -23.98% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -27.33% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -63.40% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -15.47% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -12.60% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 9.67% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и SYY
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.89% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 24.18% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 26.92% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 23.97% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 30.34% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и SYY
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and SYY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор