Сравнение SYY с USFD
SYY (Sysco Corporation) and USFD (US Foods Holding Corp.) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, SYY returned 7.03%/yr vs 12.50%/yr for USFD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SYY и USFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям USFD по среднегодовой доходности: 7.03% против 12.50% соответственно.
SYY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 7.03%
USFD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам SYY и USFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.41% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
USFD US Foods Holding Corp. | 9.13% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
Correlation
The correlation between SYY and USFD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.62 |
The correlation between SYY and USFD shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$35.78B
USFD:
$18.36B
SYY:
$3.61
USFD:
$2.97
SYY:
20.62
USFD:
27.64
SYY:
0.42
USFD:
0.47
SYY:
0.43
USFD:
0.47
SYY:
15.58
USFD:
4.24
SYY:
$83.57B
USFD:
$39.68B
SYY:
$15.49B
USFD:
$6.90B
SYY:
$3.74B
USFD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. USFD — Ранг доходности на риск
SYY
USFD
Сравнение SYY c USFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | USFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.33 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и USFD
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что меньше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и USFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -77.30% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -21.09% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -21.09% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -34.07% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -77.30% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -19.40% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -12.92% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 9.89% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и USFD
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 5.43%, в то время как у US Foods Holding Corp. (USFD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 8.18% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 22.01% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 27.66% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 30.08% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.32% | 38.89% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и USFD
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как USFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.91% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и USFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYY и USFD
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 216.00M при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SYY and USFD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USFD has higher volatility (8.18%) compared to SYY (5.43%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs USFD's -77.30%.
USFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и USFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор