PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с USFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с USFD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или USFD.

Корреляция

Корреляция между SYY и USFD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYY и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.64%
158.45%
SYY
USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

USFD:

1.09

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

USFD:

1.59

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

USFD:

1.21

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

USFD:

1.64

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

USFD:

4.86

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

USFD:

5.52%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

USFD:

24.69%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

USFD:

-10.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$35.49B

USFD:

$14.90B

EPS

SYY:

$3.90

USFD:

$2.02

Коэффициент P/E

SYY:

18.60

USFD:

32.00

Коэффициент PEG

SYY:

1.27

USFD:

0.24

Коэффициент P/S

SYY:

0.44

USFD:

0.39

Коэффициент P/B

SYY:

17.71

USFD:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$61.19B

USFD:

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$11.24B

USFD:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$3.22B

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью -4.57%.

SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.79%

10 лет

9.34%

USFD

С начала года

-4.57%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

5.99%

1 год

27.69%

5 лет

27.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
USFD: 1.09
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
USFD: 1.59
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
USFD: 1.21
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
USFD: 1.64
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
USFD: 4.86

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
1.09
SYY
USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и USFD

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как USFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
USFD
US Foods Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYY и USFD

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что меньше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-10.99%
SYY
USFD

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и USFD

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 9.38%, в то время как у US Foods Holding Corp. (USFD) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
11.80%
SYY
USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию