PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYY с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYY с PEP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или PEP.

Корреляция

Корреляция между SYY и PEP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYY и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,650.25%
12,865.88%
SYY
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

PEP:

-1.30

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

PEP:

-27.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$35.49B

PEP:

$185.55B

EPS

SYY:

$3.90

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

SYY:

18.60

PEP:

19.44

Коэффициент PEG

SYY:

1.27

PEP:

2.42

Коэффициент P/S

SYY:

0.44

PEP:

2.02

Коэффициент P/B

SYY:

17.71

PEP:

10.81

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$61.19B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$11.24B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$3.22B

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.61% соответственно.

SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.79%

10 лет

9.34%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.27%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-21.99%

5 лет

2.82%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
PEP: -1.30
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.98
SYY
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и PEP

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PEP в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation		2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок SYY и PEP

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-27.63%
SYY
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и PEP

Sysco Corporation (SYY) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 9.38% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
9.14%
SYY
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию