Сравнение SYY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SYY и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.10% соответственно.
SYY
5.48%
0.41%
4.49%
7.09%
1.65%
9.46%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| SYY | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 1.20 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 12.14% |
| Макс. просадка | -70.08% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.59% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SYY и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и SPY
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% | 2.95% | 3.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SYY и SPY
Максимальная просадка SYY за все время составила -70.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и SPY
Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.