PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYY с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SYY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYY
Sysco Corporation		-1.99%-0.98%7.41%-1.70%-0.33%8.29%-10.40%39.64%5.48%12.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.96% против 14.11% соответственно.

SYY

1 день
-0.66%
1 месяц
-18.18%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-2.26%
3 года*
-0.14%
5 лет*
0.81%
10 лет*
6.96%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sysco Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SYY:
SYY с USFDSYY с UNFISYY с TSNSYY с ASY.PASYY с SCHDSYY с PEPSYY с BIAFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SYY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYY
Ранг доходности на риск SYY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.92

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.45

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.51

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

7.11

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.92

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между SYY и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и SPY

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYY
Sysco Corporation		3.75%2.85%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SYY и SPY

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-55.19%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.98%

-8.88%

-15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-24.50%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.40%

-33.72%

-29.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-5.44%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-9.09%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

2.57%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и SPY

Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

5.28%

+11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

9.49%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

19.06%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

17.05%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

17.92%

+12.35%