PortfoliosLab logo
Сравнение SYY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYY и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,228.02%
2,152.01%
SYY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYY показывает доходность -5.97%, а SPY немного выше – -5.76%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.99% соответственно.


SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.79%

10 лет

9.34%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.51
SYY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и SPY

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation
2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SYY и SPY

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-9.89%
SYY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и SPY

Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 9.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
15.12%
SYY
SPY