PortfoliosLab logo
Сравнение SYY с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SYY и TSN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SYY и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sysco Corporation (SYY) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,958.14%
1,160.92%
SYY
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYY:

-0.24

TSN:

0.12

Коэф-т Сортино

SYY:

-0.19

TSN:

0.32

Коэф-т Омега

SYY:

0.98

TSN:

1.04

Коэф-т Кальмара

SYY:

-0.29

TSN:

0.06

Коэф-т Мартина

SYY:

-0.77

TSN:

0.33

Индекс Язвы

SYY:

6.81%

TSN:

7.97%

Дневная вол-ть

SYY:

21.89%

TSN:

22.04%

Макс. просадка

SYY:

-69.94%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

SYY:

-14.38%

TSN:

-32.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYY:

$35.49B

TSN:

$21.88B

EPS

SYY:

$3.90

TSN:

$2.96

Коэффициент P/E

SYY:

18.60

TSN:

20.75

Коэффициент PEG

SYY:

1.27

TSN:

0.56

Коэффициент P/S

SYY:

0.44

TSN:

0.41

Коэффициент P/B

SYY:

17.71

TSN:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

SYY:

$61.19B

TSN:

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYY:

$11.24B

TSN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

SYY:

$3.22B

TSN:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, SYY показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.88% соответственно.


SYY

С начала года

-5.97%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-2.74%

1 год

-5.39%

5 лет

8.79%

10 лет

9.34%

TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.99%

1 год

2.82%

5 лет

3.52%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYY и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYY
Ранг риск-скорректированной доходности SYY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYY c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYY, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYY: -0.24
TSN: 0.12
Коэффициент Сортино SYY, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYY: -0.19
TSN: 0.32
Коэффициент Омега SYY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYY: 0.98
TSN: 1.04
Коэффициент Кальмара SYY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYY: -0.29
TSN: 0.06
Коэффициент Мартина SYY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYY: -0.77
TSN: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа SYY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYY и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.12
SYY
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYY и TSN

Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности TSN в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYY
Sysco Corporation
2.88%2.64%2.71%2.51%2.34%2.42%1.82%2.30%2.17%2.24%2.20%2.95%
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SYY и TSN

Максимальная просадка SYY за все время составила -69.94%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.38%
-32.31%
SYY
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности SYY и TSN

Sysco Corporation (SYY) и Tyson Foods, Inc. (TSN) имеют волатильность 9.38% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
9.10%
SYY
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYY и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию