Сравнение SYY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SYY и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.54% соответственно.
SYY
5.48%
0.41%
4.49%
7.09%
1.65%
9.46%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| SYY | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 0.76 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 1.20 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 6.80% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 11.09% |
| Макс. просадка | -70.08% | -33.37% |
| Текущая просадка | -10.59% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SYY и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и SCHD
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.69% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% | 2.95% | 3.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SYY и SCHD
Максимальная просадка SYY за все время составила -70.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и SCHD
Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.