Сравнение SYY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sysco Corporation (SYY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYY или SCHD.
Основные характеристики
| SYY | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.39% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 2.52% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | -0.76% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.00% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.16 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 11.38% |
| Макс. просадка | -70.08% | -33.37% |
| Current Drawdown | -11.50% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между SYY и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SYY и SCHD
С начала года, SYY показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции SYY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и SCHD
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.65% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% | 2.95% | 3.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SYY и SCHD
Максимальная просадка SYY за все время составила -70.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и SCHD
Sysco Corporation (SYY) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.