Сравнение UVV с PH
UVV (Universal Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, UVV returned 4.57%/yr vs 25.62%/yr for PH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 4.57% против 25.62% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
PH
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 25.62%
- Всё время*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам UVV и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.62% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between UVV and PH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.27 |
The correlation between UVV and PH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.33B
PH:
$119.88B
UVV:
$1.94
PH:
$27.15
UVV:
27.41
PH:
35.02
UVV:
0.40
PH:
5.81
UVV:
$2.21B
PH:
$20.99B
UVV:
$412.39M
PH:
$7.81B
UVV:
$212.91M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. PH — Ранг доходности на риск
UVV
PH
Сравнение UVV c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.70 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 4.83 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и PH
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -66.92% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -19.34% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -26.79% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -28.64% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -54.68% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -6.85% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -15.31% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 6.80% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и PH
Universal Corporation (UVV) и Parker-Hannifin Corporation (PH) имеют волатильность 6.51% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.33% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 19.36% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 25.42% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 28.61% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 31.61% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и PH
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности PH в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and PH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (6.51%) compared to PH (6.33%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор