Сравнение PH с FSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS).
Доходность
Сравнение доходности PH и FSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PH и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 2.04% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
FSS Federal Signal Corporation | -0.27% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Фундаментальные показатели
PH:
$114.68B
FSS:
$6.65B
PH:
$27.53
FSS:
$4.02
PH:
32.52
FSS:
26.93
PH:
1.37
FSS:
1.05
PH:
5.62
FSS:
3.05
PH:
7.48
FSS:
4.81
PH:
$20.46B
FSS:
$2.18B
PH:
$7.63B
FSS:
$631.20M
PH:
$5.26B
FSS:
$340.90M
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью -0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 25.06%, а акции FSS немного отстают с 24.56%.
PH
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 40.22%
- 5 лет*
- 24.76%
- 10 лет*
- 25.06%
FSS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -8.87%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. FSS — Ранг доходности на риск
PH
FSS
Сравнение PH c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.18 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.34 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 4.80 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PH и FSS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и FSS
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности FSS в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
FSS Federal Signal Corporation | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PH и FSS
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и FSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -83.43% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -19.04% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.96% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -32.96% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -16.44% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -22.61% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 9.30% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и FSS
Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS) имеют волатильность 9.82% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.31% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 21.62% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 36.05% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 30.21% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 31.57% | -0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и FSS
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 173.80M при выручке в 597.10M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 81.90M при выручке в 597.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.80M при выручке в 597.10M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.