PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PH с FSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PH и FSS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PH и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,136.00%
4,591.58%
PH
FSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PH:

0.09

FSS:

-0.38

Коэф-т Сортино

PH:

0.34

FSS:

-0.32

Коэф-т Омега

PH:

1.05

FSS:

0.96

Коэф-т Кальмара

PH:

0.13

FSS:

-0.45

Коэф-т Мартина

PH:

0.44

FSS:

-1.23

Индекс Язвы

PH:

6.29%

FSS:

10.21%

Дневная вол-ть

PH:

30.28%

FSS:

32.76%

Макс. просадка

PH:

-66.92%

FSS:

-83.42%

Текущая просадка

PH:

-21.20%

FSS:

-27.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$80.99B

FSS:

$4.71B

EPS

PH:

$24.21

FSS:

$3.50

Цена/прибыль

PH:

25.98

FSS:

22.02

PEG коэффициент

PH:

2.54

FSS:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$14.83B

FSS:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$5.40B

FSS:

$409.40M

EBITDA (12 мес.)

PH:

$4.03B

FSS:

$273.80M

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность -12.27%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью -20.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 18.48%, а акции FSS немного отстают с 17.64%.


PH

С начала года

-12.27%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.69%

1 год

0.71%

5 лет

39.06%

10 лет

18.48%

FSS

С начала года

-20.91%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-14.21%

5 лет

25.19%

10 лет

17.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PH и FSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PH
Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PH c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PH: 0.09
FSS: -0.38
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PH: 0.34
FSS: -0.32
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PH: 1.05
FSS: 0.96
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PH: 0.13
FSS: -0.45
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PH: 0.44
FSS: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа FSS равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
-0.38
PH
FSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и FSS

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FSS в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PH
Parker-Hannifin Corporation
1.17%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%
FSS
Federal Signal Corporation
0.69%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PH и FSS

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и FSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.20%
-27.88%
PH
FSS

Волатильность

Сравнение волатильности PH и FSS

Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
11.38%
PH
FSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab