PortfoliosLab logo
Сравнение PH с FSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PH и FSS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PH и FSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,341.09%
4,841.56%
PH
FSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PH:

0.28

FSS:

-0.28

Коэф-т Сортино

PH:

0.66

FSS:

-0.16

Коэф-т Омега

PH:

1.09

FSS:

0.98

Коэф-т Кальмара

PH:

0.37

FSS:

-0.31

Коэф-т Мартина

PH:

1.24

FSS:

-0.80

Индекс Язвы

PH:

7.88%

FSS:

12.06%

Дневная вол-ть

PH:

34.86%

FSS:

34.96%

Макс. просадка

PH:

-66.92%

FSS:

-83.42%

Текущая просадка

PH:

-15.35%

FSS:

-25.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$76.85B

FSS:

$4.69B

EPS

PH:

$24.22

FSS:

$3.50

Коэффициент P/E

PH:

24.64

FSS:

21.92

Коэффициент PEG

PH:

2.34

FSS:

1.43

Коэффициент P/S

PH:

3.86

FSS:

2.52

Коэффициент P/B

PH:

5.70

FSS:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$14.83B

FSS:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$5.40B

FSS:

$409.40M

EBITDA (12 мес.)

PH:

$4.03B

FSS:

$273.80M

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у FSS с доходностью -18.39%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции FSS по среднегодовой доходности: 19.46% против 17.66% соответственно.


PH

С начала года

-5.75%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-3.36%

1 год

10.00%

5 лет

36.78%

10 лет

19.46%

FSS

С начала года

-18.39%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-8.91%

5 лет

22.87%

10 лет

17.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PH и FSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PH
Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FSS
Ранг риск-скорректированной доходности FSS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PH c FSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PH: 0.28
FSS: -0.28
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PH: 0.66
FSS: -0.16
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PH: 1.09
FSS: 0.98
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PH: 0.37
FSS: -0.31
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PH: 1.24
FSS: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа FSS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и FSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.28
PH
FSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и FSS

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности FSS в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PH
Parker-Hannifin Corporation
1.09%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%
FSS
Federal Signal Corporation
0.66%0.52%0.51%0.77%0.83%0.96%0.99%1.56%1.39%1.79%1.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PH и FSS

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и FSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.35%
-25.58%
PH
FSS

Волатильность

Сравнение волатильности PH и FSS

Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Federal Signal Corporation (FSS) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.30%
15.33%
PH
FSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и FSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию