Сравнение PH с FSS
PH (Parker-Hannifin Corporation) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, FSS in Pollution & Treatment Controls. Over the past 10 years, PH returned 23.92%/yr vs 24.35%/yr for FSS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и FSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FSS с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 23.92%, а акции FSS немного впереди с 24.35%.
PH
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 37.12%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 23.92%
FSS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 24.35%
Сравнение доходности по годам PH и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | -2.81% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
FSS Federal Signal Corporation | -1.08% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between PH and FSS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.41 |
The correlation between PH and FSS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$108.90B
FSS:
$6.59B
PH:
$27.11
FSS:
$4.41
PH:
31.38
FSS:
24.31
PH:
1.32
FSS:
0.95
PH:
5.20
FSS:
2.81
PH:
7.00
FSS:
4.59
PH:
$20.99B
FSS:
$2.34B
PH:
$7.81B
FSS:
$670.20M
PH:
$5.31B
FSS:
$435.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. FSS — Ранг доходности на риск
PH
FSS
Сравнение PH c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.57 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 1.04 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.31 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PH и FSS
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и FSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -83.43% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -19.04% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -31.54% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.96% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -32.96% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -17.11% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -22.57% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 10.52% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и FSS
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.22%, в то время как у Federal Signal Corporation (FSS) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 11.11% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 23.23% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 35.41% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 30.77% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 31.63% | +0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и FSS
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FSS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.54% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.87% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и FSS
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and FSS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (11.11%) compared to PH (6.22%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs FSS's -83.43%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и FSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор