Сравнение PH с FSS
PH (Parker-Hannifin Corporation) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, FSS in Pollution & Treatment Controls. Over the past 10 years, PH returned 25.36%/yr vs 27.17%/yr for FSS. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PH и FSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у FSS с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям FSS по среднегодовой доходности: 25.36% против 27.17% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 28.92%
- 10 лет*
- 25.36%
- Всё время*
- 15.04%
FSS
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 20.21%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 28.23%
- 10 лет*
- 27.17%
- Всё время*
- 10.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.33M | $61.24M | $63.05M | |
| $674.69M | $583.47M | $637.89M |
Сравнение доходности по годам PH и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 13.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
FSS Federal Signal Corporation | 20.21% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between PH and FSS is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.41 |
The correlation between PH and FSS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$125.70B
FSS:
$7.95B
PH:
$27.15
FSS:
$4.64
PH:
36.71
FSS:
28.04
PH:
1.55
FSS:
1.10
PH:
6.09
FSS:
3.27
PH:
8.20
FSS:
5.31
PH:
$20.99B
FSS:
$2.45B
PH:
$7.81B
FSS:
$699.90M
PH:
$5.31B
FSS:
$459.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. FSS — Ранг доходности на риск
PH
FSS
Сравнение PH c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.22 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 0.37 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и FSS
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и FSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -83.43% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -19.04% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -31.54% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.96% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -32.96% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.75% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -22.52% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 11.41% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и FSS
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.55%, в то время как у Federal Signal Corporation (FSS) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 15.43% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 27.99% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 34.34% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 31.54% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.60% | 31.99% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и FSS
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности FSS в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.45% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.74% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и FSS
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.80M при выручке в 670.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.20M при выручке в 670.20M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 86.10M при выручке в 670.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
PH and FSS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (15.43%) compared to PH (6.55%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs FSS's -83.43%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и FSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор