Сравнение PH с FSS
PH (Parker-Hannifin Corporation) and FSS (Federal Signal Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, FSS in Pollution & Treatment Controls. Over the past 10 years, PH returned 26.41%/yr vs 26.27%/yr for FSS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и FSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у FSS с доходностью 9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 26.41%, а акции FSS немного отстают с 26.27%.
PH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- 27.59%
- 10 лет*
- 26.41%
FSS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 26.27%
Сравнение доходности по годам PH и FSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 8.25% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
FSS Federal Signal Corporation | 9.14% | 18.21% | 21.05% | 66.26% | 8.22% | 31.80% | 3.99% | 63.92% | 0.39% | 30.79% |
Correlation
The correlation between PH and FSS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.41 |
The correlation between PH and FSS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$121.29B
FSS:
$7.27B
PH:
$27.11
FSS:
$4.41
PH:
34.95
FSS:
26.82
PH:
1.47
FSS:
1.05
PH:
5.80
FSS:
3.10
PH:
7.79
FSS:
5.07
PH:
$20.99B
FSS:
$2.34B
PH:
$7.81B
FSS:
$670.20M
PH:
$5.31B
FSS:
$435.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. FSS — Ранг доходности на риск
PH
FSS
Сравнение PH c FSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Federal Signal Corporation (FSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | FSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.81 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.41 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и FSS
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки FSS в -83.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и FSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -83.43% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -19.04% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -31.54% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -32.96% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -32.96% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.55% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -22.56% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 10.98% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и FSS
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.72%, в то время как у Federal Signal Corporation (FSS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | FSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 9.92% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.08% | 23.73% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 35.60% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 30.75% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 31.64% | +0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и FSS
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности FSS в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSS Federal Signal Corporation | 0.49% | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.77% | 0.83% | 0.96% | 0.99% | 1.56% | 1.39% | 1.79% | 1.58% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и FSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Federal Signal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и FSS
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о валовой прибыли в 179.40M при выручке в 625.60M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.70M при выручке в 625.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
FSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Signal Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.40M при выручке в 625.60M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and FSS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSS has higher volatility (9.92%) compared to PH (7.72%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs FSS's -83.43%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и FSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор