Сравнение PH с ITW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или ITW.
Доходность
Сравнение доходности PH и ITW
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 51.79%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 20.15% против 13.55% соответственно.
PH
51.79%
8.26%
26.87%
61.64%
30.88%
20.15%
ITW
4.86%
3.46%
9.03%
15.09%
12.00%
13.55%
Фундаментальные показатели
| PH | ITW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.02B | $80.09B |
| EPS | $22.17 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 31.54 | 23.48 |
| PEG коэффициент | 3.24 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.99B | $15.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.20B | $6.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.61B | $5.02B |
Основные характеристики
| PH | ITW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 5.65 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 6.25% |
| Дневная вол-ть | 25.89% | 15.44% |
| Макс. просадка | -66.92% | -54.90% |
| Текущая просадка | -2.33% | -1.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PH и ITW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ITW
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ITW в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.92% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.11% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% | 1.91% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок PH и ITW
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ITW
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности