PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PH с ITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PH с ITW

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или ITW.

Корреляция

Корреляция между PH и ITW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PH и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13,178.20%
12,054.65%
PH
ITW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PH:

0.32

ITW:

-0.08

Коэф-т Сортино

PH:

0.71

ITW:

0.04

Коэф-т Омега

PH:

1.10

ITW:

1.01

Коэф-т Кальмара

PH:

0.42

ITW:

-0.08

Коэф-т Мартина

PH:

1.38

ITW:

-0.27

Индекс Язвы

PH:

8.09%

ITW:

6.40%

Дневная вол-ть

PH:

34.83%

ITW:

21.72%

Макс. просадка

PH:

-66.92%

ITW:

-54.90%

Текущая просадка

PH:

-13.64%

ITW:

-13.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$77.61B

ITW:

$70.38B

EPS

PH:

$24.23

ITW:

$11.70

Коэффициент P/E

PH:

24.88

ITW:

20.51

Коэффициент PEG

PH:

2.43

ITW:

3.52

Коэффициент P/S

PH:

3.90

ITW:

4.43

Коэффициент P/B

PH:

5.92

ITW:

21.39

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$14.83B

ITW:

$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$5.40B

ITW:

$6.87B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$4.03B

ITW:

$4.80B

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ITW по среднегодовой доходности: 19.57% против 12.23% соответственно.

PH

С начала года

-3.85%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-3.32%

1 год

13.55%

5 лет

33.93%

10 лет

19.57%

ITW

С начала года

-5.07%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-7.28%

1 год

1.11%

5 лет

11.01%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PH и ITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PH
Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ITW
Ранг риск-скорректированной доходности ITW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PH c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PH: 0.32
ITW: -0.08
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PH: 0.71
ITW: 0.04
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PH: 1.10
ITW: 1.01
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PH: 0.42
ITW: -0.08
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PH: 1.38
ITW: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ITW равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
-0.08
PH
ITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и ITW

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ITW в 2.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PH
Parker-Hannifin Corporation		1.07%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.47%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PH и ITW

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.64%
-13.06%
PH
ITW

Волатильность

Сравнение волатильности PH и ITW

Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.90%
13.20%
PH
ITW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
4.74B
3.84B
(PH) Общая выручка
(ITW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и ITW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и Illinois Tool Works Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
36.3%
43.7%
(PH) Валовая рентабельность
(ITW) Валовая рентабельность
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.84B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 937.94M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 951.00M при выручке в 3.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 948.54M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 700.00M при выручке в 3.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.