Сравнение PH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или VOO.
Основные характеристики
| PH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | 6.76% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 24.48% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.91% | 13.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 11.83% |
| Макс. просадка | -66.92% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.87% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между PH и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PH и VOO
С начала года, PH показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.35% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и VOO
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.08% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PH и VOO
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и VOO
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.