Сравнение PH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PH и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 51.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.11% против 13.15% соответственно.
PH
51.52%
8.26%
27.09%
61.24%
30.45%
20.11%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| PH | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.45 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 15.62 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 12.19% |
| Макс. просадка | -66.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.50% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PH и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и VOO
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.92% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PH и VOO
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и VOO
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.