PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PH и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,177.31%
602.93%
PH
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PH:

1.76

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

PH:

2.72

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

PH:

1.36

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

PH:

4.03

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

PH:

11.01

VOO:

14.77

Индекс Язвы

PH:

4.14%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

PH:

25.93%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

PH:

-66.92%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PH:

-8.61%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.40% против 13.08% соответственно.


PH

С начала года

42.03%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

29.03%

1 год

43.52%

5 лет

27.58%

10 лет

19.40%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.762.25
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.98
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.42
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.033.31
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.0114.77
PH
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
2.25
PH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и VOO

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.98%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PH и VOO

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.61%
-2.47%
PH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PH и VOO

Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
3.75%
PH
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab