Сравнение PH с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или ETN.
Доходность
Сравнение доходности PH и ETN
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PH показывает доходность 54.20%, а ETN немного выше – 55.94%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 20.25% против 21.66% соответственно.
PH
54.20%
11.93%
34.13%
64.74%
30.88%
20.25%
ETN
55.94%
8.28%
10.29%
64.05%
35.41%
21.66%
Фундаментальные показатели
| PH | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $88.87B | $142.45B |
| EPS | $22.16 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 31.16 | 38.43 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 3.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.99B | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.20B | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.95B | $5.48B |
Основные характеристики
| PH | ETN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.66 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 10.65 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 27.60% |
| Макс. просадка | -66.92% | -68.95% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PH и ETN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ETN
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ETN в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.91% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.01% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PH и ETN
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ETN
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности