Сравнение PH с ETN
PH (Parker-Hannifin Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 24.20%/yr vs 23.76%/yr for ETN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PH и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 32.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 24.20%, а акции ETN немного отстают с 23.76%.
PH
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 24.66%
- 10 лет*
- 24.20%
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам PH и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | -0.36% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between PH and ETN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.55 |
The correlation between PH and ETN shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$111.65B
ETN:
$162.92B
PH:
$27.11
ETN:
$10.22
PH:
32.17
ETN:
40.94
PH:
1.36
ETN:
2.22
PH:
5.34
ETN:
5.73
PH:
7.17
ETN:
8.24
PH:
$20.99B
ETN:
$28.52B
PH:
$7.81B
ETN:
$7.87B
PH:
$5.31B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. ETN — Ранг доходности на риск
PH
ETN
Сравнение PH c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 3.38 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.92 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PH и ETN
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -68.95% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -19.14% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.46% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -34.46% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -44.55% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.55% | -3.06% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.90% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 8.75% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ETN
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 6.71%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 12.45% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 25.03% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 32.02% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 29.93% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 29.95% | +1.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ETN
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ETN в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.85% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и ETN
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and ETN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to PH (6.71%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs ETN's -68.95%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор