Сравнение PH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или SPY.
Корреляция
Корреляция между PH и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и SPY
Основные характеристики
PH:
1.15
SPY:
1.75
PH:
1.87
SPY:
2.36
PH:
1.24
SPY:
1.32
PH:
2.62
SPY:
2.66
PH:
6.09
SPY:
11.01
PH:
4.88%
SPY:
2.03%
PH:
25.88%
SPY:
12.77%
PH:
-66.92%
SPY:
-55.19%
PH:
-5.59%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.45% против 12.96% соответственно.
PH
5.11%
-0.88%
13.16%
27.16%
27.31%
20.45%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PH и SPY
PH
SPY
Сравнение PH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и SPY
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.98% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PH и SPY
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и SPY
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.