Сравнение PH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или SPY.
Корреляция
Корреляция между PH и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и SPY
Основные характеристики
PH:
0.39
SPY:
0.62
PH:
0.79
SPY:
0.90
PH:
1.10
SPY:
1.12
PH:
0.67
SPY:
0.86
PH:
1.78
SPY:
2.84
PH:
6.11%
SPY:
3.03%
PH:
27.84%
SPY:
13.88%
PH:
-66.92%
SPY:
-55.19%
PH:
-13.68%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PH показывает доходность -3.89%, а SPY немного ниже – -4.00%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.92% против 12.47% соответственно.
PH
-3.89%
-8.77%
-2.76%
11.84%
40.94%
19.92%
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PH и SPY
PH
SPY
Сравнение PH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и SPY
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.07% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PH и SPY
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и SPY
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.