Сравнение PH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или SPY.
Корреляция
Корреляция между PH и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и SPY
Основные характеристики
PH:
1.76
SPY:
2.21
PH:
2.72
SPY:
2.93
PH:
1.36
SPY:
1.41
PH:
4.03
SPY:
3.26
PH:
11.01
SPY:
14.43
PH:
4.14%
SPY:
1.90%
PH:
25.93%
SPY:
12.41%
PH:
-66.92%
SPY:
-55.19%
PH:
-8.61%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.40% против 12.97% соответственно.
PH
42.03%
-6.26%
29.03%
43.52%
27.58%
19.40%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и SPY
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.98% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PH и SPY
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и SPY
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.