Сравнение PH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или SPY.
Корреляция
Корреляция между PH и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и SPY
Основные характеристики
PH:
1.59
SPY:
1.88
PH:
2.51
SPY:
2.51
PH:
1.33
SPY:
1.35
PH:
3.65
SPY:
2.83
PH:
8.78
SPY:
11.89
PH:
4.71%
SPY:
2.00%
PH:
26.13%
SPY:
12.69%
PH:
-66.92%
SPY:
-55.19%
PH:
-8.63%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.48% против 13.18% соответственно.
PH
1.73%
-3.69%
14.36%
42.10%
27.53%
20.48%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PH и SPY
PH
SPY
Сравнение PH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и SPY
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.98% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PH и SPY
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и SPY
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.