Сравнение PH с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Доходность
Сравнение доходности PH и ROK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PH и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 4.95% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | -4.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Фундаментальные показатели
PH:
$117.95B
ROK:
$41.72B
PH:
$27.53
ROK:
$8.76
PH:
33.45
ROK:
42.12
PH:
5.78
ROK:
6.45
PH:
7.69
ROK:
11.14
PH:
$20.46B
ROK:
$6.46B
PH:
$7.63B
ROK:
$4.30B
PH:
$5.26B
ROK:
$1.60B
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 25.41% против 14.66% соответственно.
PH
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 25.41%
ROK
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. ROK — Ранг доходности на риск
PH
ROK
Сравнение PH c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.04 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.40 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 7.38 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.28 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.47 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PH и ROK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ROK
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ROK в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.46% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PH и ROK
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ROK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PH | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -75.83% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -18.73% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -45.09% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -45.09% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -13.97% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -14.93% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.09% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ROK
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Rockwell Automation, Inc. (ROK) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PH | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 8.32% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 20.36% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 32.16% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 31.12% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 31.11% | +0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности