Сравнение PH с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или ROK.
Доходность
Сравнение доходности PH и ROK
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 54.20%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 20.25% против 11.55% соответственно.
PH
54.20%
11.93%
34.13%
64.74%
30.88%
20.25%
ROK
-8.69%
4.01%
7.21%
3.92%
9.34%
11.55%
Фундаментальные показатели
| PH | ROK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $88.87B | $31.62B |
| EPS | $22.16 | $8.29 |
| Цена/прибыль | 31.16 | 33.79 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 5.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.99B | $8.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.20B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.95B | $1.61B |
Основные характеристики
| PH | ROK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 0.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 5.66 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 16.21 | 0.46 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 11.32% |
| Дневная вол-ть | 25.88% | 32.98% |
| Макс. просадка | -66.92% | -75.83% |
| Текущая просадка | -0.77% | -17.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PH и ROK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ROK
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ROK в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.91% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.82% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок PH и ROK
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ROK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ROK
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 9.82%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности