Сравнение PH с ROK
PH (Parker-Hannifin Corporation) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 26.59%/yr vs 17.31%/yr for ROK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PH и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 19.10%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 26.59% против 17.31% соответственно.
PH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 26.59%
ROK
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам PH и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 9.80% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 19.10% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Correlation
The correlation between PH and ROK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.51 |
The correlation between PH and ROK shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$123.02B
ROK:
$51.84B
PH:
$27.11
ROK:
$9.63
PH:
35.45
ROK:
47.78
PH:
5.88
ROK:
5.90
PH:
7.90
ROK:
14.72
PH:
$20.99B
ROK:
$8.80B
PH:
$7.81B
ROK:
$4.63B
PH:
$5.31B
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. ROK — Ранг доходности на риск
PH
ROK
Сравнение PH c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.32 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.31 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PH и ROK
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -75.83% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -18.73% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.84% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -45.09% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -45.09% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.70% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -14.86% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.93% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и ROK
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 7.78%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.01% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 24.41% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 29.48% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.64% | 31.87% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 31.48% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и ROK
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ROK в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.18% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и ROK
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and ROK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (10.01%) compared to PH (7.78%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs ROK's -75.83%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор