Сравнение UVV с PEP
UVV (Universal Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 5.09% против 6.34% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам UVV и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between UVV and PEP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
PEP:
$6.37
UVV:
30.51
PEP:
22.07
UVV:
0.45
PEP:
2.02
UVV:
$2.21B
PEP:
$95.45B
UVV:
$412.39M
PEP:
$51.60B
UVV:
$212.91M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. PEP — Ранг доходности на риск
UVV
PEP
Сравнение UVV c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.77 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.04 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.58 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.32 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и PEP
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -73.92% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -16.25% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -29.17% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -30.32% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -30.32% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -19.80% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -13.65% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 6.12% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и PEP
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.35% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 14.92% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 21.77% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 18.38% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 19.67% | +9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и PEP
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and PEP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор