Сравнение UVV с NFG
UVV (Universal Corporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 5.09% против 6.57% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам UVV и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between UVV and NFG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between UVV and NFG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
NFG:
$7.46
UVV:
30.51
NFG:
10.23
UVV:
0.45
NFG:
7.11
UVV:
$2.21B
NFG:
$988.24M
UVV:
$412.39M
NFG:
$576.67M
UVV:
$212.91M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. NFG — Ранг доходности на риск
UVV
NFG
Сравнение UVV c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.26 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.56 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и NFG
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -55.49% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -20.45% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -20.45% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -35.74% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -44.28% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -20.45% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -14.30% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 9.35% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и NFG
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.75% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 14.13% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 19.83% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.24% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 24.05% | +4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и NFG
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and NFG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs NFG's -55.49%.
NFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор