PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVV с NFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UVV и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 5.09% против 6.57% соответственно.


UVV

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.14%
1 год
-7.53%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.09%

NFG

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-5.21%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.37%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVV и NFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation
3.14%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
NFG
National Fuel Gas Company
-4.09%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%

Correlation

The correlation between UVV and NFG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.28

The correlation between UVV and NFG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UVV:

$1.73

NFG:

$7.46

Коэффициент P/E

UVV:

30.51

NFG:

10.23

Коэффициент P/S

UVV:

0.45

NFG:

7.11

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.21B

NFG:

$988.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$412.39M

NFG:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$212.91M

NFG:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Corporation

National Fuel Gas Company

Доходность на риск

UVV vs. NFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2626
Ранг коэф-та Мартина

NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVVNFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.26

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.56

-0.28

UVV vs. NFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFG равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVVNFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.26

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UVV и NFG

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и NFG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVVNFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-55.49%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-20.45%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-20.45%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-35.74%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-44.28%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-20.45%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-14.30%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

9.35%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и NFG

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVVNFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

5.75%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

14.13%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

19.83%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

22.24%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

24.05%

+4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и NFG

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности NFG в 2.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company
2.80%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
UVV
Universal Corporation
6.22%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-500.00M0.00500.00M1.00B202220232024202520260
-651.51M
(UVV) Общая выручка
(NFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UVV and NFG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (10.11%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs NFG's -55.49%.

NFG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и NFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор