Сравнение NFG с QQQ
NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NFG returned 6.93%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NFG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.93% против 20.75% соответственно.
NFG
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 9.36%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.59M | $59.06M | $60.93M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам NFG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -0.19% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between NFG and QQQ is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between NFG and QQQ shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NFG
QQQ
Сравнение NFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.40 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.62 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и QQQ
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -82.97% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -11.96% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -22.77% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -35.12% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -35.12% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -3.76% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -32.61% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 3.77% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и QQQ
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 6.74%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.44% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 16.38% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 19.56% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.97% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 22.53% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и QQQ
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.74% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
NFG and QQQ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to NFG (6.74%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор