PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NFG returned 6.69%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.69% против 21.84% соответственно.

NFG

1 день
-0.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-3.20%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.03%
10 лет*
6.69%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-2.89%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between NFG and QQQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.33

The correlation between NFG and QQQ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с ABBVNFG с MONFG с XLU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

NFG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.57

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.37

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.42

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

13.14

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.57

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NFG и QQQ

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-82.97%

+27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-11.96%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-22.77%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-35.12%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-35.12%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.45%

-0.74%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-32.78%

+18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

3.11%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и QQQ

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.51%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.10%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

15.94%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

22.37%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

22.29%

+1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и QQQ

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.77%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

NFG and QQQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.80%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор