Сравнение NFG с QQQ
NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, NFG returned 7.15%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.15% против 21.01% соответственно.
NFG
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- -5.20%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 7.15%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам NFG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 3.28% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between NFG and QQQ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between NFG and QQQ shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
NFG
QQQ
Сравнение NFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.29 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 8.13 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и QQQ
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -82.97% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -11.96% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -22.77% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -35.12% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -35.12% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -5.29% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -32.66% | +18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 3.36% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и QQQ
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.97%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.53% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 15.52% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 18.69% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 22.81% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.44% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и QQQ
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | 2.65% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
NFG and QQQ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to NFG (5.97%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор