PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.88%
10.03%
NFG
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 27.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.15% против 18.02% соответственно.


NFG

С начала года

27.03%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

11.88%

1 год

26.95%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

2.15%

QQQ

С начала года

22.63%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

10.25%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.71%

10 лет (среднегодовая)

18.02%

Основные характеристики


NFGQQQ
Коэф-т Шарпа1.261.75
Коэф-т Сортино1.922.34
Коэф-т Омега1.241.32
Коэф-т Кальмара0.722.25
Коэф-т Мартина8.408.17
Индекс Язвы3.07%3.73%
Дневная вол-ть20.39%17.44%
Макс. просадка-70.97%-82.98%
Текущая просадка-10.35%-2.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFG и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.261.75
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.922.34
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.32
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.722.24
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 8.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.408.15
NFG
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
1.75
NFG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и QQQ

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.26%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок NFG и QQQ

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.35%
-2.75%
NFG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и QQQ

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.52%
5.62%
NFG
QQQ