PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFGQQQ
Дох-ть с нач. г.21.84%19.54%
Дох-ть за 1 год13.97%33.47%
Дох-ть за 3 года4.46%7.72%
Дох-ть за 5 лет9.10%20.33%
Дох-ть за 10 лет1.64%17.97%
Коэф-т Шарпа0.982.17
Коэф-т Сортино1.592.84
Коэф-т Омега1.181.39
Коэф-т Кальмара0.542.77
Коэф-т Мартина3.7710.10
Индекс Язвы5.16%3.71%
Дневная вол-ть19.79%17.30%
Макс. просадка-70.97%-82.98%
Текущая просадка-14.00%-2.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFG и QQQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFG и QQQ

С начала года, NFG показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.64% против 17.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
548.17%
1,020.86%
NFG
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.10

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.17
NFG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и QQQ

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок NFG и QQQ

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-2.95%
NFG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и QQQ

National Fuel Gas Company (NFG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 4.51% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.62%
NFG
QQQ