PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NFG и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.69%
11.23%
NFG
ABBV

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 2.43% против 14.41% соответственно.


NFG

С начала года

30.12%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

17.18%

1 год

29.00%

5 лет (среднегодовая)

10.95%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

ABBV

С начала года

14.87%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

10.39%

1 год

28.56%

5 лет (среднегодовая)

19.91%

10 лет (среднегодовая)

14.41%

Фундаментальные показатели


NFGABBV
Рыночная капитализация$5.61B$303.47B
EPS$0.84$2.87
Цена/прибыль73.4259.84
PEG коэффициент2.050.41
Общая выручка (12 мес.)$1.87B$55.53B
Валовая прибыль (12 мес.)$851.21M$42.72B
EBITDA (12 мес.)$613.30M$25.57B

Основные характеристики


NFGABBV
Коэф-т Шарпа1.511.22
Коэф-т Сортино2.241.55
Коэф-т Омега1.281.26
Коэф-т Кальмара0.871.49
Коэф-т Мартина10.094.86
Индекс Язвы3.07%5.83%
Дневная вол-ть20.56%23.29%
Макс. просадка-70.97%-45.09%
Текущая просадка-8.16%-15.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NFG и ABBV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.511.22
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.241.55
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.26
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.871.49
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.094.86
NFG
ABBV

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
1.22
NFG
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и ABBV

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ABBV в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.18%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
ABBV
AbbVie Inc.
3.61%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок NFG и ABBV

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
-15.76%
NFG
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и ABBV

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 9.03%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
15.88%
NFG
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию