PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NFGABBV
Дох-ть с нач. г.21.84%36.16%
Дох-ть за 1 год13.97%49.20%
Дох-ть за 3 года4.46%25.05%
Дох-ть за 5 лет9.10%25.34%
Дох-ть за 10 лет1.64%17.30%
Коэф-т Шарпа0.982.50
Коэф-т Сортино1.593.29
Коэф-т Омега1.181.45
Коэф-т Кальмара0.543.03
Коэф-т Мартина3.779.79
Индекс Язвы5.16%4.91%
Дневная вол-ть19.79%19.24%
Макс. просадка-70.97%-45.09%
Текущая просадка-14.00%-0.16%

Фундаментальные показатели


NFGABBV
Рыночная капитализация$5.43B$359.54B
EPS$3.45$2.87
Цена/прибыль17.2470.92
PEG коэффициент2.050.48
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$41.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$598.28M$32.43B
EBITDA (12 мес.)$883.55M$14.33B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NFG и ABBV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFG и ABBV

С начала года, NFG показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 36.16%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 1.64% против 17.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
69.21%
841.17%
NFG
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 9.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.79

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.50
NFG
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и ABBV

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ABBV в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
ABBV
AbbVie Inc.
3.05%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок NFG и ABBV

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-0.16%
NFG
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и ABBV

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 4.51%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
7.18%
NFG
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию