Сравнение NFG с KMI
NFG (National Fuel Gas Company) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NFG in Oil & Gas Integrated, KMI in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NFG returned 6.69%/yr vs 10.98%/yr for KMI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NFG и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 6.69% против 10.98% соответственно.
NFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 6.69%
KMI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам NFG и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.89% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 17.51% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between NFG and KMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between NFG and KMI shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.25B
KMI:
$70.53B
NFG:
$7.46
KMI:
$1.53
NFG:
10.36
KMI:
20.72
NFG:
0.08
KMI:
1.26
NFG:
7.20
KMI:
4.02
NFG:
1.90
KMI:
2.25
NFG:
$988.24M
KMI:
$17.52B
NFG:
$576.67M
KMI:
$5.86B
NFG:
$1.41B
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. KMI — Ранг доходности на риск
NFG
KMI
Сравнение NFG c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.61 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.25 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.88 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и KMI
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -72.70% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -11.11% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -18.40% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -20.31% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -55.13% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -7.61% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -32.05% | +17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 5.48% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и KMI
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.80%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.24% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.95% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 20.35% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 22.58% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 27.74% | -3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и KMI
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KMI в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.71% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.77% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и KMI
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and KMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (7.24%) compared to NFG (5.80%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор