PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NFG и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.70%
53.44%
NFG
KMI

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 30.12%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 71.26%. За последние 10 лет акции NFG превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.59% соответственно.


NFG

С начала года

30.12%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

17.18%

1 год

29.00%

5 лет (среднегодовая)

10.95%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

KMI

С начала года

71.26%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

53.36%

1 год

74.73%

5 лет (среднегодовая)

14.49%

10 лет (среднегодовая)

1.59%

Фундаментальные показатели


NFGKMI
Рыночная капитализация$5.61B$62.21B
EPS$0.84$1.13
Цена/прибыль73.4224.78
PEG коэффициент2.052.05
Общая выручка (12 мес.)$1.87B$15.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$851.21M$7.02B
EBITDA (12 мес.)$613.30M$6.84B

Основные характеристики


NFGKMI
Коэф-т Шарпа1.514.28
Коэф-т Сортино2.245.97
Коэф-т Омега1.281.77
Коэф-т Кальмара0.871.87
Коэф-т Мартина10.0933.52
Индекс Язвы3.07%2.28%
Дневная вол-ть20.56%17.85%
Макс. просадка-70.97%-72.70%
Текущая просадка-8.16%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NFG и KMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.514.28
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.245.97
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.77
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.871.87
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.0933.52
NFG
KMI

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
4.28
NFG
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и KMI

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности KMI в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.18%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.01%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%

Просадки

Сравнение просадок NFG и KMI

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, примерно равная максимальной просадке KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
0
NFG
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и KMI

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
7.67%
NFG
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию