Сравнение NFG с KMI
NFG (National Fuel Gas Company) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NFG in Oil & Gas Integrated, KMI in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NFG returned 6.93%/yr vs 9.79%/yr for KMI. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности NFG и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.79% соответственно.
NFG
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 9.36%
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.71M | $310.47M | $321.35M | |
| $65.59M | $59.06M | $60.93M |
Сравнение доходности по годам NFG и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -0.19% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between NFG and KMI is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between NFG and KMI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.50B
KMI:
$69.30B
NFG:
$7.24
KMI:
$0.95
NFG:
10.90
KMI:
32.68
NFG:
0.08
KMI:
1.99
NFG:
2.94
KMI:
4.38
NFG:
$2.50B
KMI:
$11.85B
NFG:
$1.23B
KMI:
$5.16B
NFG:
$1.52B
KMI:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. KMI — Ранг доходности на риск
NFG
KMI
Сравнение NFG c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFG | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.54 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 3.45 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFG и KMI
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -72.70% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -10.08% | -10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -18.40% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -20.31% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -55.13% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -8.45% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -31.82% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.55% | 4.74% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и KMI
National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.09% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 14.12% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 20.19% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.41% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 27.45% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и KMI
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности KMI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.74% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и KMI
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в 231.42M при выручке в 537.50M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 208.94M при выручке в 537.50M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 138.62M при выручке в 537.50M, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and KMI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (6.74%) compared to KMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор