PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NFGSPY
Дох-ть с нач. г.21.84%21.39%
Дох-ть за 1 год13.97%33.27%
Дох-ть за 3 года4.46%8.59%
Дох-ть за 5 лет9.10%15.03%
Дох-ть за 10 лет1.64%12.90%
Коэф-т Шарпа0.982.87
Коэф-т Сортино1.593.80
Коэф-т Омега1.181.54
Коэф-т Кальмара0.544.10
Коэф-т Мартина3.7718.62
Индекс Язвы5.16%1.85%
Дневная вол-ть19.79%12.01%
Макс. просадка-70.97%-55.19%
Текущая просадка-14.00%-2.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFG и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NFG и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFG показывает доходность 21.84%, а SPY немного ниже – 21.39%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,144.69%
2,222.26%
NFG
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.15
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
2.87
NFG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и SPY

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NFG и SPY

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-2.23%
NFG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и SPY

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.14%
NFG
SPY