PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFG с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NFG returned 6.70%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.70% против 15.53% соответственно.

NFG

1 день
-0.57%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-8.11%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.73%
10 лет*
6.70%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-3.74%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between NFG and SPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.43

The correlation between NFG and SPY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MONFG с XLU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NFG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.79

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.45

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.51

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

11.15

-11.94

NFG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFG и SPY

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-55.19%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-8.88%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-18.76%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-24.50%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-33.72%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.16%

-3.22%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-9.03%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

1.99%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и SPY

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 4.03%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.85%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

9.81%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

12.47%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

17.15%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

17.95%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и SPY

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.79%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NFG and SPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to NFG (4.03%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор