PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFG с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFG (National Fuel Gas Company) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NFG returned 6.82%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.82% против 15.49% соответственно.

NFG

1 день
1.32%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-5.03%
1 год
-5.14%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.07%
10 лет*
6.82%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFG
National Fuel Gas Company		-2.71%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between NFG and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.43

The correlation between NFG and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Fuel Gas Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MONFG с XLU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NFG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.38

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
3.24

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.16

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

14.72

-15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.38

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NFG и SPY

Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-55.19%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-8.88%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-18.76%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-24.50%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-33.72%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-0.70%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-9.05%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

1.91%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и SPY

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

2.84%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

8.90%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

11.83%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

17.05%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

17.94%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и SPY

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

NFG and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.86%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор