PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.79%
12.98%
NFG
SPY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFG показывает доходность 26.35%, а SPY немного ниже – 25.41%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.07% соответственно.


NFG

С начала года

26.35%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

12.40%

1 год

27.20%

5 лет (среднегодовая)

10.31%

10 лет (среднегодовая)

2.10%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


NFGSPY
Коэф-т Шарпа1.292.62
Коэф-т Сортино1.953.50
Коэф-т Омега1.241.49
Коэф-т Кальмара0.743.78
Коэф-т Мартина8.5517.00
Индекс Язвы3.07%1.87%
Дневная вол-ть20.37%12.14%
Макс. просадка-70.97%-55.19%
Текущая просадка-10.82%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFG и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.292.62
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.953.50
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.49
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.743.78
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.5517.00
NFG
SPY

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.29
2.62
NFG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и SPY

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.28%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NFG и SPY

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.82%
-1.38%
NFG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и SPY

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.53%
4.09%
NFG
SPY