PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NFGMO
Дох-ть с нач. г.21.84%42.24%
Дох-ть за 1 год13.97%44.42%
Дох-ть за 3 года4.46%15.77%
Дох-ть за 5 лет9.10%11.87%
Дох-ть за 10 лет1.64%7.42%
Коэф-т Шарпа0.982.65
Коэф-т Сортино1.593.86
Коэф-т Омега1.181.53
Коэф-т Кальмара0.542.36
Коэф-т Мартина3.7714.90
Индекс Язвы5.16%3.17%
Дневная вол-ть19.79%17.79%
Макс. просадка-70.97%-82.48%
Текущая просадка-14.00%-1.08%

Фундаментальные показатели


NFGMO
Рыночная капитализация$5.43B$91.30B
EPS$3.45$5.92
Цена/прибыль17.249.10
PEG коэффициент2.054.35
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$21.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$598.28M$14.22B
EBITDA (12 мес.)$883.55M$12.67B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NFG и MO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFG и MO

С начала года, NFG показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 42.24%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 1.64% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
182.95%
889.06%
NFG
MO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
MO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MO, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MO, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и MO

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.65
NFG
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и MO

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности MO в 7.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
MO
Altria Group, Inc.
7.35%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок NFG и MO

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-1.08%
NFG
MO

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и MO

Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 4.51%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
8.52%
NFG
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию