PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NFG и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.70%
28.34%
NFG
MO

Доходность по периодам

С начала года, NFG показывает доходность 30.12%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 47.95%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 2.43% против 7.91% соответственно.


NFG

С начала года

30.12%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

17.18%

1 год

29.00%

5 лет (среднегодовая)

10.95%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

MO

С начала года

47.95%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

27.92%

1 год

48.32%

5 лет (среднегодовая)

11.45%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

Фундаментальные показатели


NFGMO
Рыночная капитализация$5.61B$94.67B
EPS$0.84$5.92
Цена/прибыль73.429.44
PEG коэффициент2.053.93
Общая выручка (12 мес.)$1.87B$20.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$851.21M$14.22B
EBITDA (12 мес.)$613.30M$13.08B

Основные характеристики


NFGMO
Коэф-т Шарпа1.512.80
Коэф-т Сортино2.244.00
Коэф-т Омега1.281.55
Коэф-т Кальмара0.872.67
Коэф-т Мартина10.0915.75
Индекс Язвы3.07%3.17%
Дневная вол-ть20.56%17.83%
Макс. просадка-70.97%-82.48%
Текущая просадка-8.16%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NFG и MO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.512.80
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.244.00
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.55
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.872.67
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.0915.75
NFG
MO

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.80
NFG
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и MO

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности MO в 7.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.18%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
MO
Altria Group, Inc.
7.07%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок NFG и MO

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
-0.55%
NFG
MO

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и MO

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
8.15%
NFG
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию