Сравнение NFG с MO
NFG (National Fuel Gas Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NFG returned 6.69%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.69% против 7.84% соответственно.
NFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 6.69%
MO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 24.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам NFG и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.89% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
MO Altria Group, Inc. | 24.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between NFG and MO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between NFG and MO shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.25B
MO:
$118.11B
NFG:
$7.46
MO:
$4.79
NFG:
10.36
MO:
14.72
NFG:
0.08
MO:
0.31
NFG:
7.20
MO:
5.44
NFG:
$988.24M
MO:
$21.82B
NFG:
$576.67M
MO:
$14.80B
NFG:
$1.41B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. MO — Ранг доходности на риск
NFG
MO
Сравнение NFG c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.68 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.24 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.23 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и MO
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -65.43% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -16.40% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -16.40% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -25.83% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -53.69% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | -5.30% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -11.93% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 6.48% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и MO
Текущая волатильность для National Fuel Gas Company (NFG) составляет 5.80%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что NFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.40% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 17.16% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 22.42% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 20.63% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.94% | +1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и MO
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MO в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.95% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.77% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и MO
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and MO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.40%) compared to NFG (5.80%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор