Сравнение NFG с ENB
NFG (National Fuel Gas Company) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — NFG in Oil & Gas Integrated, ENB in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NFG returned 6.82%/yr vs 9.66%/yr for ENB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFG и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.66% соответственно.
NFG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 6.82%
ENB
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам NFG и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFG National Fuel Gas Company | -2.71% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
ENB Enbridge Inc. | 19.75% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between NFG and ENB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between NFG and ENB shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFG:
$7.46
ENB:
$4.92
NFG:
10.38
ENB:
11.34
NFG:
0.08
ENB:
0.52
NFG:
7.21
ENB:
1.33
NFG:
$988.24M
ENB:
$69.05B
NFG:
$576.67M
ENB:
$15.35B
NFG:
$1.41B
ENB:
$17.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFG vs. ENB — Ранг доходности на риск
NFG
ENB
Сравнение NFG c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFG | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.78 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.97 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFG | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.57 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NFG и ENB
Максимальная просадка NFG за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFG | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -46.35% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -9.10% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.36% | -16.40% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -28.32% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | -44.07% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -3.84% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -10.83% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 3.69% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFG и ENB
National Fuel Gas Company (NFG) и Enbridge Inc. (ENB) имеют волатильность 5.86% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFG | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.73% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.90% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 16.06% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.62% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 24.34% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFG и ENB
Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ENB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 4.97% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFG и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFG и ENB
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFG and ENB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.86%) compared to ENB (5.73%). In terms of maximum drawdown, NFG dropped -55.49% vs ENB's -46.35%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFG и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор