PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NFGENB
Дох-ть с нач. г.21.84%18.56%
Дох-ть за 1 год13.97%28.70%
Дох-ть за 3 года4.46%5.76%
Дох-ть за 5 лет9.10%9.07%
Дох-ть за 10 лет1.64%4.80%
Коэф-т Шарпа0.982.38
Коэф-т Сортино1.593.45
Коэф-т Омега1.181.41
Коэф-т Кальмара0.541.45
Коэф-т Мартина3.7711.15
Индекс Язвы5.16%3.08%
Дневная вол-ть19.79%14.46%
Макс. просадка-70.97%-46.35%
Текущая просадка-14.00%-3.72%

Фундаментальные показатели


NFGENB
Рыночная капитализация$5.43B$88.08B
EPS$3.45$1.87
Цена/прибыль17.2421.62
PEG коэффициент2.051.72
Общая выручка (12 мес.)$1.50B$33.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$598.28M$14.13B
EBITDA (12 мес.)$883.55M$12.24B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NFG и ENB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFG и ENB

С начала года, NFG показывает доходность 21.84%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 1.64% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,671.52%
5,262.17%
NFG
ENB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.77
ENB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.15

Сравнение коэффициента Шарпа NFG и ENB

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
2.38
NFG
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и ENB

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности ENB в 6.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.40%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
ENB
Enbridge Inc.
6.60%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%

Просадки

Сравнение просадок NFG и ENB

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.00%
-3.72%
NFG
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и ENB

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
2.78%
NFG
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию