PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFG с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NFG и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Fuel Gas Company (NFG) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.70%
23.95%
NFG
ENB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFG показывает доходность 30.12%, а ENB немного ниже – 29.50%. За последние 10 лет акции NFG уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 2.43% против 5.35% соответственно.


NFG

С начала года

30.12%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

17.18%

1 год

29.00%

5 лет (среднегодовая)

10.95%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

ENB

С начала года

29.50%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

24.88%

1 год

37.48%

5 лет (среднегодовая)

10.40%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

Фундаментальные показатели


NFGENB
Рыночная капитализация$5.61B$93.19B
EPS$0.84$2.09
Цена/прибыль73.4220.47
PEG коэффициент2.051.72
Общая выручка (12 мес.)$1.87B$48.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$851.21M$26.73B
EBITDA (12 мес.)$613.30M$15.39B

Основные характеристики


NFGENB
Коэф-т Шарпа1.512.65
Коэф-т Сортино2.243.73
Коэф-т Омега1.281.45
Коэф-т Кальмара0.871.74
Коэф-т Мартина10.0912.20
Индекс Язвы3.07%3.10%
Дневная вол-ть20.56%14.26%
Макс. просадка-70.97%-46.35%
Текущая просадка-8.16%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NFG и ENB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFG c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Fuel Gas Company (NFG) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.512.65
Коэффициент Сортино NFG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.243.73
Коэффициент Омега NFG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.45
Коэффициент Кальмара NFG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.871.74
Коэффициент Мартина NFG, с текущим значением в 10.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.0912.20
NFG
ENB

Показатель коэффициента Шарпа NFG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFG и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.65
NFG
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFG и ENB

Дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ENB в 6.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFG
National Fuel Gas Company
3.18%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%2.09%
ENB
Enbridge Inc.
6.12%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%2.82%

Просадки

Сравнение просадок NFG и ENB

Максимальная просадка NFG за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFG и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.16%
0
NFG
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности NFG и ENB

National Fuel Gas Company (NFG) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что NFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.03%
4.30%
NFG
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFG и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Fuel Gas Company и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию