Сравнение UVV с MSA
UVV (Universal Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.54% соответственно.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам UVV и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between UVV and MSA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between UVV and MSA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
MSA:
$9.85
UVV:
30.51
MSA:
16.13
UVV:
0.45
MSA:
2.45
UVV:
$2.21B
MSA:
$1.92B
UVV:
$412.39M
MSA:
$897.30M
UVV:
$212.91M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. MSA — Ранг доходности на риск
UVV
MSA
Сравнение UVV c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.12 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.26 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и MSA
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -70.32% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -21.29% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -34.28% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -34.28% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -38.39% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -21.29% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -17.44% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 9.79% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и MSA
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с MSA Safety Incorporated (MSA) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.61% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 17.65% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 23.93% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 24.71% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 28.78% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и MSA
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and MSA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to MSA (6.61%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs MSA's -70.32%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор