Сравнение UVV с MSA
UVV (Universal Corporation) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, UVV returned 4.57%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 4.57% против 13.41% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам UVV и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between UVV and MSA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between UVV and MSA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.33B
MSA:
$6.61B
UVV:
$1.94
MSA:
$11.09
UVV:
27.41
MSA:
15.43
UVV:
0.40
MSA:
2.34
UVV:
$2.21B
MSA:
$1.92B
UVV:
$412.39M
MSA:
$897.30M
UVV:
$212.91M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. MSA — Ранг доходности на риск
UVV
MSA
Сравнение UVV c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.04 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.09 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и MSA
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, примерно равная максимальной просадке MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -70.32% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -22.60% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -34.28% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -34.28% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -38.39% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -15.25% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -17.44% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 11.39% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и MSA
Universal Corporation (UVV) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.51% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.48% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 17.82% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 24.33% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.80% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 28.65% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и MSA
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and MSA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (6.51%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs MSA's -70.32%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор