PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSA с NFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA с NFG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и National Fuel Gas Company (NFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или NFG.

Корреляция

Корреляция между MSA и NFG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSA и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,550.14%
2,254.03%
MSA
NFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.73

NFG:

2.26

Коэф-т Сортино

MSA:

-0.94

NFG:

2.88

Коэф-т Омега

MSA:

0.89

NFG:

1.41

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.50

NFG:

1.86

Коэф-т Мартина

MSA:

-1.14

NFG:

16.70

Индекс Язвы

MSA:

15.13%

NFG:

2.77%

Дневная вол-ть

MSA:

23.63%

NFG:

20.32%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

NFG:

-55.49%

Текущая просадка

MSA:

-22.14%

NFG:

-2.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA:

$5.99B

NFG:

$7.10B

EPS

MSA:

$7.21

NFG:

-$0.11

Коэффициент PEG

MSA:

1.70

NFG:

2.05

Коэффициент P/S

MSA:

3.31

NFG:

3.61

Коэффициент P/B

MSA:

5.28

NFG:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.39B

NFG:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$664.91M

NFG:

$564.59M

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$374.32M

NFG:

$184.00M

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью 28.81%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 15.02% против 5.16% соответственно.

MSA

С начала года

-6.65%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-17.00%

5 лет

7.86%

10 лет

15.02%

NFG

С начала года

28.81%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

29.16%

1 год

48.82%

5 лет

17.74%

10 лет

5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и NFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг риск-скорректированной доходности NFG, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.73
NFG: 2.26
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -0.94
NFG: 2.88
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.89
NFG: 1.41
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.50
NFG: 1.86
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.14
NFG: 16.70

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа NFG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
2.26
MSA
NFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и NFG

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности NFG в 2.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated		1.32%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
NFG
National Fuel Gas Company		2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%2.20%

Просадки

Сравнение просадок MSA и NFG

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и NFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-2.89%
MSA
NFG

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и NFG

MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
9.69%
MSA
NFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию