PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSA с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA с MO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или MO.

Корреляция

Корреляция между MSA и MO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSA и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,550.14%
200,480.20%
MSA
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.73

MO:

2.48

Коэф-т Сортино

MSA:

-0.94

MO:

3.52

Коэф-т Омега

MSA:

0.89

MO:

1.46

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.50

MO:

4.47

Коэф-т Мартина

MSA:

-1.14

MO:

10.67

Индекс Язвы

MSA:

15.13%

MO:

4.31%

Дневная вол-ть

MSA:

23.63%

MO:

18.53%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

MSA:

-22.14%

MO:

-2.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA:

$5.99B

MO:

$98.89B

EPS

MSA:

$7.21

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

MSA:

21.17

MO:

8.90

Коэффициент PEG

MSA:

1.70

MO:

4.01

Коэффициент P/S

MSA:

3.31

MO:

4.84

Коэффициент P/B

MSA:

5.28

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.39B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$664.91M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$374.32M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 15.02% против 8.31% соответственно.

MSA

С начала года

-6.65%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-17.00%

5 лет

7.86%

10 лет

15.02%

MO

С начала года

14.42%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

22.11%

1 год

45.03%

5 лет

17.53%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.73
MO: 2.48
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -0.94
MO: 3.52
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.89
MO: 1.46
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.50
MO: 4.47
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.14
MO: 10.67

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
2.48
MSA
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и MO

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности MO в 6.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated		1.32%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
MO
Altria Group, Inc.		6.87%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок MSA и MO

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-2.08%
MSA
MO

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и MO

MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
7.10%
MSA
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию