PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA с TNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA с TNC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSA (MSA Safety Incorporated) and TNC (Tennant Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, TNC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MSA returned 14.12%/yr vs 7.02%/yr for TNC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA и TNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Tennant Company (TNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 14.12% против 7.02% соответственно.

MSA

1 день
1.62%
1 месяц
-3.31%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.96%
1 год
-0.80%
3 года*
1.80%
5 лет*
1.32%
10 лет*
14.12%

TNC

1 день
0.37%
1 месяц
6.22%
С начала года
21.48%
6 месяцев
18.79%
1 год
17.69%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA и TNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSA
MSA Safety Incorporated		3.81%-2.14%-0.71%18.52%-3.15%2.14%19.79%36.10%23.61%13.97%
TNC
Tennant Company		21.48%-8.22%-11.03%52.62%-22.84%16.87%-8.78%51.57%-27.40%3.32%

Correlation

The correlation between MSA and TNC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г.

0.36

The correlation between MSA and TNC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSA:

$9.85

TNC:

$1.69

Коэффициент P/E

MSA:

16.78

TNC:

52.59

Коэффициент P/S

MSA:

2.54

TNC:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.92B

TNC:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$897.30M

TNC:

$477.90M

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$465.55M

TNC:

$97.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSA Safety Incorporated

Tennant Company

Часто сравнивают с MSA:
MSA с TKRMSA с SPYMSA с NFGMSA с XOMMSA с MOMSA с VONGMSA с VUG
Часто сравнивают с TNC:
TNC с LAURTNC с CDUAFTNC с SPYTNC с MOTNC с CATTNC с VOOTNC с LIN

Доходность на риск

MSA vs. TNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг доходности на риск MSA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TNC
Ранг доходности на риск TNC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA c TNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSATNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.50

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.81

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.64

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

1.69

-1.76

MSA vs. TNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TNC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и TNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSA и TNC

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSATNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.32%

-83.81%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-27.71%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.28%

-48.98%

+14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.28%

-48.98%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-48.98%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-25.38%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-16.87%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

10.50%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и TNC

Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.01%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSATNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.42%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

33.27%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

35.54%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

29.51%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

32.17%

-3.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и TNC

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TNC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSA
MSA Safety Incorporated		1.29%1.31%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%
TNC
Tennant Company		1.38%1.62%1.39%1.16%1.65%1.16%1.27%1.13%1.63%1.16%1.14%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и TNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20222023202420252026
463.63M
297.90M
(MSA) Общая выручка
(TNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSA и TNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSA Safety Incorporated и Tennant Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
47.4%
38.1%
Активы портфеля
MSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

TNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.

MSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

MSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

TNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

MSA and TNC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNC has higher volatility (8.42%) compared to MSA (7.01%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs TNC's -83.81%.

TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA и TNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор